Robbins-Monro 随机逼近算法和序列学习（Sequential Learning）

最新推荐文章于 2023-11-12 16:44:48 发布
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分类专栏： 机器学习
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随机逼近的问题背景：

设因素x的值可由试验者控制,x的“响应”的指标值为Y,当取x之值x进行试验时，响应Y可表为Y=h(x)+ε，式中h(

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专栏目录
ai-sgd:在随机梯度下降中走向稳定性和最优性
06-04
随机梯度下降的稳定性和最... 来自缓慢收敛的 robbins-monro 过程的有效估计。 技术报告，康奈尔大学运筹学和工业工程，1988 年。 魏旭。 使用平均随机梯度下降实现最优的一次通过大规模学习。 arXiv 预印本 , 2011。
Robbins-Monro(RM)算法【随机近似】
最新发布
v20000727的博客
04-22 1441
随机近似(Stochastic Approximation)是指用于解决寻根或优化问题的一类广泛的随机迭代算法。与许多其他求根算法(如梯度下降法、牛顿法)相比，随机近似的强大之处在于它不需要目标函数的表达式或其导数。Robbins-Monro (RM)算法是随机近似领域的开创性工作。
基于拟牛顿法的同时扰动随机逼近算法
03-04
基于拟牛顿法原理,结合同时扰动随机逼近算法特性提出了一种搜索方向dk的计算方法,从而提高了同时扰动随机逼近算法的收敛速度和逼近精度.针对典型优化问题分别比较了改进后的同时扰动随机逼近算法、标准同时扰动随机逼近算法及二阶同时扰动随机逼近算法的优化性能,数值分析结果表明:改进后的算法在逼近精度上均优于其他两种算法,收敛速度介于其他两种算法之间.
随机逼近算法简介
热门推荐
gnefniu的专栏
12-30 1万+
随机逼近法，是一种应用广泛的参数估计方法。它是在有随机误差干扰的情况下，用逐步逼近的方式估计某一特定值的数理统计方法。         寻找带误差的量测到的未知回归函数的零点或极值,是系统辨识，适应控制、模式识别、适 应滤波和神经元网络等领域中都要遇到的问题。 随机逼近提供了解决这一问题的递推方法 。         当既不知道函数的表达式，又不能无误差的测量到函数值时，如何求解函数的
Stochastic Approximation 随机近似方法的详解之（二）Robbins-Monro Algorithm
Achang的博客
03-02 2054
当函数g的表达式已知或者它的导数已知的时候，求解当然很简单。但是当g未知的时候（比如是一个神经网络或者g不能被精确观察到的时候），问题就困难起来了。这个时候我们知道的是什么呢？RM算法是随机近似领域的先驱性工作。众所周知的随机梯度下降算法是RM算法的一种特殊情况。是我们要最小化的目标函数。这就符合了RM算法的设定。展开之后，和前面用迭代更新方法求均值是一模一样的。满足一些温和的条件的时候，w是会收敛到。我们接下来说明它是特殊的RM算法。RM算法的收敛特性怎么去证明呢？我们想要去求下面这个等式的根，
Robbins-Monro 算法
chen的博客
10-15 863
Robbins-Monro 算法是一种用于求解非线性方程的迭代算法，通常用于根的搜索和估计。它的主要思想是通过不断迭代来逼近方程的根，而无需显式地解出方程。这个算法在统计学和机器学习中有广泛的应用，特别是在参数估计和优化问题中。算法的一般步骤如下：初始化：选择一个初始估计值x0​。
强化学习06——随机近似和随机梯度下降
catcatcatcx的博客
11-12 247
本篇博客内容源于课程《强化学习的数学原理》 赵世钰老师 西湖大学，旨在记录学习强化学习的过程。
Robbins-Monro.py
01-12
Robbins-Monro算法经常用于最大似然问题，作为一种较为通用的顺序学习的方法，...本算法考虑的问题是：假设随机生成符合一元高斯分布的随机点，尝试用Robbins-Monro算法估计出此高斯分布的均值和方差，并画出收敛曲线。
随机梯度下降算法研究进展.docx
02-23
该算法的提出基于1951年Robbins和Monro提出的随机逼近思想，並在模式识别、神经网络等领域取得了成功。随机梯度下降算法的主要思想是，在迭代过程中随机选择一个或几个样本的梯度来替代总体梯度，从而大大降低了计算...
svm回归预测matlab代码-SGDLibrary:用于随机优化算法的MATLAB/Octave库：版本1.0.19
05-20
Robbins和S. Monro，“，”数学统计年鉴，第1卷。 22号3，第400-407页，1951年。 L. Bottou，“，” David Saad编辑，剑桥大学出版社，英国剑桥，1998年。 SGD-CM（具有经典气势的SGD） SGD-CM-NAG（具有经典动力和...
shell脚本学习指南[一](Arnold Robbins & Nelson H.F. Beebe著)
09-15
《shell脚本学习指南》一书由Arnold Robbins和Nelson H.F. Beebe合著，是初学者掌握shell脚本编写的好资源。书中可能涵盖了从基础概念到高级技巧的全面内容。 在第二章“入门”中，作者通过一个简单的示例介绍了...
强化学习：随机近似与随机梯度下降
qq_50086023的博客
06-21 998
强化学习：随机近似与随机梯度下降
强化学习复现笔记(3)Robbins-Monro算法证明
找不到服务器的博客
06-22 844
都没证完，感觉都有问题。
一种通用的卡尔曼滤波不动点近似和有效的时间差分学习
阿涛的博客
01-14 662
我想梳理一下强化学习与滤波的关系，找到了这篇文献。读了介绍的部分
持续学习——《Selfless Sequential Learning》——ICLR2019
LetItBe的博客
07-01 317
Abstract sequential learning=lifelong learning=incremental learning = continual learning, look at the scenario with fixed model capacity, the learning process should account for future tasks to be added and thus leave enough capacity for them. (not selfish
Robbins-Monro setting
04-01
The Robbins-Monro setting is a mathematical framework used to study stochastic approximation and optimization problems. It is named after Herbert Robbins and Sutton Monro, who introduced this framework in the 1950s. In the Robbins-Monro setting, we consider a sequence of random variables (Xn, Yn) where Xn is a sequence of random variables taking values in a measurable space and Yn is a sequence of random variables taking values in the real line. The goal is to find a sequence of real numbers (θn) that converges to a solution of the optimization problem minimize f(θ) where f is an unknown function that we want to minimize. The key assumption in the Robbins-Monro setting is that the function f is not known, but we can evaluate it at any point θ. Moreover, we assume that the random variables (Xn, Yn) are independent and identically distributed, and that the conditional distribution of Yn given Xn and θn is a probability distribution that depends on θn. The Robbins-Monro algorithm is a way to solve the optimization problem in this setting. It is an iterative algorithm that updates the estimate θn based on the observed value of Yn: θn+1 = θn - an(Xn, θn)(Yn - f(θn)) where an(Xn, θn) is a sequence of positive numbers that satisfies certain conditions. The idea behind this update rule is to move θn in the direction that reduces the expected value of the objective function f. The Robbins-Monro algorithm has been widely used in statistics, machine learning, and control theory to solve various optimization and estimation problems. It is a powerful tool for dealing with complex and noisy data, and it can be used to find the optimal solution even when the objective function is non-convex or non-smooth.

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