Robbins-Monro 随机逼近算法和序列学习（Sequential Learning）

最新推荐文章于 2023-12-10 21:32:36 发布
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分类专栏： 机器学习
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随机逼近的问题背景：

设因素x的值可由试验者控制,x的“响应”的指标值为Y,当取x之值x进行试验时，响应Y可表为Y=h(x)+ε，式中h(

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专栏目录
强化学习复现笔记(3)Robbins-Monro算法证明
找不到服务器的博客
06-22 850
都没证完，感觉都有问题。
Robbins-Monro(RM)算法【随机近似】
最新发布
v20000727的博客
04-22 1568
随机近似(Stochastic Approximation)是指用于解决寻根或优化问题的一类广泛的随机迭代算法。与许多其他求根算法(如梯度下降法、牛顿法)相比，随机近似的强大之处在于它不需要目标函数的表达式或其导数。Robbins-Monro (RM)算法是随机近似领域的开创性工作。
Robbins-Monro 算法
chen的博客
10-15 921
Robbins-Monro 算法是一种用于求解非线性方程的迭代算法，通常用于根的搜索和估计。它的主要思想是通过不断迭代来逼近方程的根，而无需显式地解出方程。这个算法在统计学和机器学习中有广泛的应用，特别是在参数估计和优化问题中。算法的一般步骤如下：初始化：选择一个初始估计值x0​。
Stochastic Approximation 随机近似方法的详解之（二）Robbins-Monro Algorithm
Achang的博客
03-02 2083
当函数g的表达式已知或者它的导数已知的时候，求解当然很简单。但是当g未知的时候（比如是一个神经网络或者g不能被精确观察到的时候），问题就困难起来了。这个时候我们知道的是什么呢？RM算法是随机近似领域的先驱性工作。众所周知的随机梯度下降算法是RM算法的一种特殊情况。是我们要最小化的目标函数。这就符合了RM算法的设定。展开之后，和前面用迭代更新方法求均值是一模一样的。满足一些温和的条件的时候，w是会收敛到。我们接下来说明它是特殊的RM算法。RM算法的收敛特性怎么去证明呢？我们想要去求下面这个等式的根，
随机逼近算法简介
热门推荐
gnefniu的专栏
12-30 1万+
随机逼近法，是一种应用广泛的参数估计方法。它是在有随机误差干扰的情况下，用逐步逼近的方式估计某一特定值的数理统计方法。         寻找带误差的量测到的未知回归函数的零点或极值,是系统辨识，适应控制、模式识别、适 应滤波和神经元网络等领域中都要遇到的问题。 随机逼近提供了解决这一问题的递推方法 。         当既不知道函数的表达式，又不能无误差的测量到函数值时，如何求解函数的
Adaline神经网络随机逼近LMS算法的仿真研究
04-16
基于最小二乘（LMS）统计算法的自适应线性元件（Adaline）神经网络是非线性分类的重要工具之一。从计算机仿真的角度研究随机逼近LMS学习方法的特点，从步长设置、收敛性、收敛速度、算法抗噪性、判断的准确率等多个参量评估随机逼近法的性能。仿真结果表明，对于不同的初始步长设置，神经元完成学习任务的训练时间不同；在保证学习收敛性的前提下，步长越大，收敛速度越快，但收敛的稳定性变差。权矢量的初始值设置对学习的收敛性没有影响。
Robbins-Monro.py
01-12
Robbins-Monro算法经常用于最大似然问题，作为一种较为通用的顺序学习的方法，...本算法考虑的问题是：假设随机生成符合一元高斯分布的随机点，尝试用Robbins-Monro算法估计出此高斯分布的均值和方差，并画出收敛曲线。
随机梯度下降算法研究进展.docx
02-23
该算法的提出基于1951年Robbins和Monro提出的随机逼近思想，並在模式识别、神经网络等领域取得了成功。随机梯度下降算法的主要思想是，在迭代过程中随机选择一个或几个样本的梯度来替代总体梯度，从而大大降低了计算...
ai-sgd:在随机梯度下降中走向稳定性和最优性
06-04
随机梯度下降的稳定性和最... 来自缓慢收敛的 robbins-monro 过程的有效估计。 技术报告，康奈尔大学运筹学和工业工程，1988 年。 魏旭。 使用平均随机梯度下降实现最优的一次通过大规模学习。 arXiv 预印本 , 2011。
基于拟牛顿法的同时扰动随机逼近算法
03-04
基于拟牛顿法原理,结合同时扰动随机逼近算法特性提出了一种搜索方向dk的计算方法,从而提高了同时扰动随机逼近算法的收敛速度和逼近精度.针对典型优化问题分别比较了改进后的同时扰动随机逼近算法、标准同时扰动随机逼近算法及二阶同时扰动随机逼近算法的优化性能,数值分析结果表明:改进后的算法在逼近精度上均优于其他两种算法,收敛速度介于其他两种算法之间.
函数逼近算法
10-20
涵盖各种主要的函数逼近算法代码，实用，强大！
svm回归预测matlab代码-SGDLibrary:用于随机优化算法的MATLAB/Octave库：版本1.0.19
05-20
Robbins和S. Monro，“，”数学统计年鉴，第1卷。 22号3，第400-407页，1951年。 L. Bottou，“，” David Saad编辑，剑桥大学出版社，英国剑桥，1998年。 SGD-CM（具有经典气势的SGD） SGD-CM-NAG（具有经典动力和...
shell脚本学习指南[一](Arnold Robbins & Nelson H.F. Beebe著)
09-15
《shell脚本学习指南》一书由Arnold Robbins和Nelson H.F. Beebe合著，是初学者掌握shell脚本编写的好资源。书中可能涵盖了从基础概念到高级技巧的全面内容。 在第二章“入门”中，作者通过一个简单的示例介绍了...
shell脚本学习指南[四](Arnold Robbins & Nelson H.F. Beebe著)
09-15
《Shell脚本学习指南》第四部分，由Arnold Robbins和Nelson H.F. Beebe合著，深入浅出地介绍了Shell脚本编程的核心概念和技术。本文将围绕这一主题，详细阐述其中的重要知识点。 首先，awk是一种强大的文本分析工具...
RL-赵-(六)：随机逼近/Stochastic Approximation（SA）【无需目标函数】、RM算法、随机梯度下降（SGD）【需目标函数】【采样须独立同分布】【BGD-＞MBGD-＞SGD】
u013250861的博客
12-10 951
一、Motivating example我们有两种方式。第一种方式，也是显而易见的，就是收集所有样本然后计算平均值。这种方式的缺点是，如果样本是在一段时间内逐个收集的，我们必须等待直到所有样本被收集完毕。第二种方式可以避免这个缺点，因为它以增量和迭代的方式计算平均值。二、Robbins-Monro algorithm随机逼近（SA）：SA指的是一类广泛的随机迭代算法，用于解决根查找或优化问题。
从几个简单例子谈随机优化技术
weixin_30300225的博客
09-09 6785
1. 关于随机优化（stochastic optimization） 随机优化技术常被用来处理协作类问题，它特别擅长处理：受多种变量的影响，存在许多可能解的问题，以及结果因这些变量的组合而产生很大变化的问题。例如： 在物理学中，研究分子的运动 在生物学中，预测蛋白质的结构 在计算机科学中，预测算法的最坏可能运行时间 NASA甚至使用优化技术来设计具有正确操作特性的天线，而这...
robbins monro_所有John Robbins BugSlayer技巧都集中在一个位置
09-24 233
robbins monroSairama has extracted all the BugSlayer Tips from all the John Robbins Microsoft System's Journal columns going back to 1997 and through today. A great resource! Saira...
Robbins-Monro setting
04-01
The Robbins-Monro setting is a mathematical framework used to study stochastic approximation and optimization problems. It is named after Herbert Robbins and Sutton Monro, who introduced this framework in the 1950s. In the Robbins-Monro setting, we consider a sequence of random variables (Xn, Yn) where Xn is a sequence of random variables taking values in a measurable space and Yn is a sequence of random variables taking values in the real line. The goal is to find a sequence of real numbers (θn) that converges to a solution of the optimization problem minimize f(θ) where f is an unknown function that we want to minimize. The key assumption in the Robbins-Monro setting is that the function f is not known, but we can evaluate it at any point θ. Moreover, we assume that the random variables (Xn, Yn) are independent and identically distributed, and that the conditional distribution of Yn given Xn and θn is a probability distribution that depends on θn. The Robbins-Monro algorithm is a way to solve the optimization problem in this setting. It is an iterative algorithm that updates the estimate θn based on the observed value of Yn: θn+1 = θn - an(Xn, θn)(Yn - f(θn)) where an(Xn, θn) is a sequence of positive numbers that satisfies certain conditions. The idea behind this update rule is to move θn in the direction that reduces the expected value of the objective function f. The Robbins-Monro algorithm has been widely used in statistics, machine learning, and control theory to solve various optimization and estimation problems. It is a powerful tool for dealing with complex and noisy data, and it can be used to find the optimal solution even when the objective function is non-convex or non-smooth.
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