HP滤波

最新推荐文章于 2024-05-17 06:17:33 发布
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博客提及了Hodrick Prescott Filter（HP滤波），这是信息技术领域可能用于数据分析等方面的内容。

Hodrick Prescott Filter （HP滤波）
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python 计量做hp滤波_[方法]季节调整与hp滤波方法
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12-16 5259
进行时间序列的数据分析时，季节因素调整与hp滤波是进行数据处理与准备工作的常见必要环节。本文简要梳理季节调整与hp滤波的应用场景，以及在Python中的实现方法。1. 季节调整方法季节调整的目的是剔除季节因素的影响，使得数据平滑。进行季节调整的目的其一是使得不同季节的数据具有可比性，其二是使得一般的时间序列模型能够适用于数据，例如我们观察到近期燃油价格上涨，想通过ARMA模型验证其趋势性，但燃油上...
hp滤波法 matlab,MATLAB解决HP滤波 急啊
weixin_28685483的博客
03-25 2020
function [x]= penta2(y,a,b,c)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Author: Kurt Annen annen@web-reg.de% Date: 15/05/2004% Internet: www.web-reg....
H-P滤波 excel add-in
06-02
H-P 滤波。可以除去一组时间序列中的高振幅扰动，使时间序列趋于平稳，亲测加入excel之后可用。
HP滤波分解
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简介 时间序列在状态空间的一种分解方法，可以近似看作高通滤波器(High-Pass Filter)——高频信号能正常通过，而低于设定临界值的低频信号（长期趋势）则被阻隔、减弱。 时间序列可看作是不同频率成分的叠加，High-Pass就是将变化不定的时间序列数据中具有一定变化趋势的平滑序列分离出来，将时间序列分为周期性波动数据和趋势要素数据。该方法广泛的应用于宏观经济的趋势分析中。 Eviews...
HP_HP滤波_
09-29
最常见的H-P滤波MATLAB文件，数量经济统计必不可少的数据处理方法
hp滤波程序
03-14
hp滤波的matlab程序，时间学列的趋势分解。
HP 滤波 (Hodrick Prescott Filter)
颹蕭蕭
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hp 滤波的原理，解法，python 实现
HP滤波(Hodrick Prescott Filter)-java 实现
weixin_44083513的博客
05-19 2019
HP滤波(Hodrick Prescott Filter)-java 实现
HP趋势滤波.zip_HP滤波_Hp趋势滤波_趋势
07-13
进行HP趋势滤波的工具箱，可以快速实现HP趋势滤波算法。
Eviews的时间序列批量处理之HP滤波
weixin_43128813的博客
05-17 932
HP滤波的lamda值可以通过代码自己设定，smooth和cycle的结果也都可以给出。希望能帮到有需要的朋友，多多交流，大家共同进步。
Microsoft Excel Add-In
11-12
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python 滤波
jack__captain的博客
06-03 2420
1. HP滤波 2. 二阶低通滤波？ def LowpassFilter(dataRaw,alpha): ''' 二阶低通滤波 ''' n=len(dataRaw) data=[dataRaw[0],dataRaw[1]] #alpha=0.02 for i in range(2,n): temp=(alpha-(alpha*alpha)/4)*dataRaw[i]+(alpha*alpha/2)*dataRaw[i-1]-(al
Excel - 学习 - 笔记6: Excel 函数 - filter 函数
统计小白er & paul_work
10-22 5232
这阶段系统多学习一些Excel知识, 目前是Excel学习系列的第六篇文章, 本文章主要讲解 filter 函数.在实际工作学习中, 我们或许需要根据一定规定的条件, 将数据库中相应的数据表中的符合条件的所有的数据查找过来, 这个时候, 我们就可以使用 filter 函数, 相对方便简洁.
Excel处理数据
阿毛的博客
02-22 1673
最近公司在做中英文双语版本，需要翻译出来基本字段，那么问题来了，用Excel怎么快速翻译大量文本，并做一些简单处理呢？我把我使用到的方法分享一下： 1、批量翻译 有道 公式：=FILTERXML(WEBSERVICE(“http://fanyi.youdao.com/translate?&i="&要翻译的列&&a
excel过滤数据和滤重
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09-19 1745
把（全选）勾去掉，就会把空数据过滤掉，看左下角就知道。passport有很多空数据，需要把这部分数据过滤掉。点击小箭头，出现弹窗，它会把所有的值都列出来勾选上。点击数据、筛选，passport会出现小箭头。选中passport列，点击“删除重复项”passport中重复数据过滤。
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采集数据，低通滤波，得到数据低频部分 clear; Fs=1000; f1=2;f3=5; Wp = 2*pi*f1/Fs; %通带截止频率,f1,f3的值都要小于 Fs/2 Ws = 2*pi*f3/Fs;%阻带截止频率,f1,f3的值都要小于 Fs/2 Rp = 1; %通带内的衰减不超过Rp,这个自定大致定义 Rs = 30;%阻带内的衰减不小于Rs，这个自定大
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HP滤波图文介绍目标原理python实现代码结果 目标 我们希望去除信号中的趋势，使信号看起来是直的 原理 python实现 代码 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline def hp(y, lamb=10): def D_matrix(N): #(N-1,N) 元素全为0 D = np.zeros((N-1,N)) #后(N-1,N-1)对角
hp滤波算GDP
最新发布
03-30
### 使用 HP 滤波进行 GDP 数据分析的方法 HP 滤波是一种用于分离时间序列中的趋势成分和周期成分的技术，常被应用于宏观经济数据的分析中。以下是关于如何利用 Python 和 R 实现 HP 滤波来处理 GDP 数据的具体方法。 #### 1. **Python 中实现 HP 滤波** 在 Python 的 `statsmodels` 库中提供了内置函数来进行 Hodrick-Prescott 过滤操作。下面是一个完整的代码示例： ```python import numpy as np import pandas as pd from statsmodels.tsa.filters.hp_filter import hpfilter import matplotlib.pyplot as plt # 创建一个简单的 GDP 时间序列数据集作为例子 np.random.seed(0) dates = pd.date_range(start="2000", periods=100, freq='Q') gdp_data = np.cumsum(np.random.randn(len(dates)) * 10 + 1) # 将其转换为 Pandas Series 并设置日期索引 gdp_series = pd.Series(gdp_data, index=dates) # 执行 HP 滤波 cycle, trend = hpfilter(gdp_series, lamb=1600) # 对季度数据通常取 λ=1600 # 可视化结果 plt.figure(figsize=(12,8)) plt.plot(gdp_series, label='Original Data', color='blue') plt.plot(trend, label='Trend Component', color='red') plt.plot(cycle, label='Cyclical Component', color='green') plt.title('HP Filter Decomposition of GDP Data') plt.legend() plt.show() ``` 上述代码展示了如何加载 GDP 数据并应用 HP 滤波将其分为趋势部分和周期部分[^1]。 #### 2. **R 语言中实现 HP 滤波** 对于 R 用户来说，可以借助 `mFilter` 或者基础包中的 `HodrickPrescott()` 函数完成同样的任务： ```r library(mFilter) # 构造一些模拟 GDP 数据 set.seed(0) dates <- seq(as.Date("2000-01-01"), by="quarter", length.out=100) gdp_data <- cumsum(rnorm(length(dates), mean=1, sd=10)) # 转换成 time series 类型的数据结构 ts_gdp <- ts(gdp_data, start=c(2000, 1), frequency=4) # 计算 HP 滤波的结果 hp_result <- mFilter(ts_gdp, filter="hp") # 绘制图形展示原始数据、趋势以及循环分量 plot(hp_result, main="HP Filter Decomposition of Simulated GDP Data") legend("topleft", legend=c("Data","Cycle","Trend"), col=c("black","blue","red"), lty=1, cex=0.75) ``` 此脚本同样实现了对 GDP 数据的趋势与波动分解过程，并通过图表形式直观呈现出来[^2]。 #### 3. **注意事项** 虽然 HP 滤波非常流行，但它也有一些局限性和争议之处。例如，在边界效应方面表现不佳；另外它假设经济变量遵循二次平滑路径可能并不总是成立。因此当解释由该技术得出结论时应保持谨慎态度。 ---
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