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R语言常用统计功能假设检验t-testvar.test方差分析线性回归lm主成分分析假设检验t-testt.test(x,y=NULL,alternative=c("two.sided","less","greater"),mu=0,paired=FALSE,var.equal=FALSE,conf.level=0.95)其中x,y是由数据构成的向量，（如果只提供x,则作单个正态总体的均值检验，如果提供x,y则作两个总体的均值检验)，alternative表示备择假设，two.side
2020-08-11 19:12:27
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原创 时间序列计量经济学模型
第五章：时间序列序列相关性实际问题的序列相关性后果检验补救虚假序列相关平稳性序列相关性序列相关：Cov(μi,μj) !=0Cov(\mu_i, \mu_j)\ !=0Cov(μi,μj) !=0或： Var(μ)=E(μμ′)=σ2Ω !=σ2IVar(\mu) = E(\mu \mu')=\sigma ^2 \Omega \ !=\sigma ^2 IVar(μ)=E(μμ′)=σ2Ω !=σ2I如果仅存在：E(μt,μt+1) !=0E(\
2020-08-10 20:06:29
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原创 计量经济学第四章
计量经济学第四章简记放宽基本假设的模型多重共线性后果检验判定有无多重共线性判断共线性范围克服方法异方差性后果检验修正内生解释变量问题后果工具变量法工具变量的选取：工具变量的应用模型设定偏误问题类型后果检验放宽基本假设的模型严重的多重共线性随机干扰项序列异方差性解释变量具有内生性模型设定有偏误多重共线性后果完全共线性下参数估计量不存在近似共线性下参数估计量方差变大（方差膨胀因子：Var(β1^=σ2∑xi1211−r2)Var(\hat{\beta_1}=\frac{\sigma ^
2020-08-10 16:38:22
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空空如也
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