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聚宽
肥宅_Sean
在UCB,Stanford各做过一段时间的RA。去牛津访学过一段时间。
现在在某家头部量化当研究员。
个人站: https://seanquant.github.io/
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【量化投资】策略一(聚宽)
简述在某位大佬的推荐下,发现聚宽这个好用。然后,我开始学着用聚宽来写下策略来玩一玩。发出来是方便自己回去研究,有人愿意看也可以。第一个策略,是我在看聚宽教程中的一个多股策略的demo时,有了点想法。 原来的那个策略跑出来效果很难看。所以,我就想能不能改进一下。就有了下面的这个策略策略思路既然都说是当前一天的股价高于历史m20的价格时,可以买,那么如果是多股的时候,买入的时候...原创 2018-08-22 20:43:26 · 13399 阅读 · 3 评论 -
【量化投资】策略二(聚宽)
前言在看其中一个新手教程的时候,发现没有一个总的代码。 然后,就根据自己的理解,整合了一下。对于,一开始根据研究发现,在这段时间,如果买全市场市值最低的几个,那绝对是要亏本亏到难以理解的。 所以,我这里就选的是,全市值最高的几个。 但是,这样就跟指数的波动相近较大了。(beta偏高)代码def initialize(context): g.stocksnum = 5 ...原创 2018-08-23 12:27:37 · 2774 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略三(聚宽)
简述这是关于聚宽上的一个策略的改版。本来这个教程是讲小市值策略的。但是我觉得这个数值太难看了。就换成了大市值的来做。其他基本不变。这次在之前的策略二的基础上,做出了下面的两个改变通过沪深300跟其ma20数值来做判断得到一个比值,来决定买入时使用的钱的比例限制了选股区间(选什么题材的股)相比于没有加这两个的策略来说,提高了年化10%的收益率吧代码from jqli...原创 2018-08-23 16:25:01 · 2628 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略八(聚宽)
简述这个还是根据之前的策略七实现的。主要是换用了另外的alpha因子三而已。效果图代码# 导入函数库import statsmodels.api as smfrom statsmodels import regressionimport numpy as npimport pandas as pdimport timefrom datetime import d...原创 2018-08-28 21:40:07 · 1958 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略九(聚宽)
简述策略九,其实是策略八的一个不加购买指数股票来对冲beta的策略。效果图代码# 导入函数库import statsmodels.api as smfrom statsmodels import regressionimport numpy as npimport pandas as pdimport timefrom datetime import dat...原创 2018-08-29 00:01:10 · 1823 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略四(聚宽)
简述首先,大体模板,是根据网上的一堆教程学来的。 然后很多函数不懂,都通过API来搞定了,之后,再自己写的,用了自己的版本。这是一个alpha策略,然后用的是,一个大佬给的一个公式写的因子。然后对冲beta的时候,选择是操作一个比例。这个比例会影响到操作期货的方式。以及投入的钱数目。加上期货的保证金比例数目(看打算用几倍的杠杆)然后,我感觉这个对冲beta也很一般。看看自己之后能不...原创 2018-08-25 16:48:10 · 2286 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略五(聚宽)
简述这其实是在策略四的前一个版本。 这个是没有手动实现beta对冲的策略。风险会更大。收益会更低。代码# 导入函数库import statsmodels.api as smfrom statsmodels import regressionimport numpy as npimport pandas as pdimport timefrom datetime imp...原创 2018-08-25 22:34:13 · 2965 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略六(聚宽)
简述相比之前的策略4,这里就是换成了用一个新的因子。两者对比来看,似乎发现是不是我的beta对冲的时候出现了问题。由于这里我大多数数据都换成用scipy和numpy来算,所以计算速度明显增加了。对比着来看,这个因子似乎是比之前的策略4用的alpha1要好很多。虽然最终的结果只差一个小数点。但是我觉得很有可能是出现在那个操作股指期货的方式上了。 这个可以有待改进。效果图代码...原创 2018-08-26 01:09:03 · 1964 阅读 · 1 评论 -
【量化投资】策略七(聚宽)
简述这里通过加大了对冲beta的比例,使得整个策略算是更进一步了。效果代码# 导入函数库import statsmodels.api as smfrom statsmodels import regressionimport numpy as npimport pandas as pdimport timefrom datetime import date...原创 2018-08-26 02:22:17 · 1362 阅读 · 0 评论