PCA降维原理和作用

降维的作用

①数据在低维下更容易处理、更容易使用；
②相关特征，特别是重要特征更能在数据中明确的显示出来；如果只有两维或者三维的话，更便于可视化展示；
③去除数据噪声
④降低算法开销

降维通俗点的解释

一些高维度的数据，比如淘宝交易数据，为便于解释降维作用，我们在这假设有下单数，付款数，商品类别，售价四个维度，数据量上百万条，对于下单数和付款数，我们可以认为两者是线性相关的，即知道下单数，我们可以得到付款数，这里很明显这两个属性维度有冗余，去掉下单数，保留付款数，明显能再保证原有数据分布和信息的情况下有效简化数据，对于后面的模型学习会缩短不少时间和空间开销。这就是降维，当然并不是所有数据中都会有过于明显线性相关的属性维度，我们降维后最终的目标是各个属性维度之间线性无关。

PCA降维步骤原理*

首先既然要度量那些是否存在相关的属性，我们就要用到协方差，在博客相关分析中有介绍，这里不再赘述，协方差衡量的是2维属性间的相关性，对于n个维度的属性，就需要协方差矩阵，其对角线为各维度的方差。

步骤：

                   设有m条n维数据。

                  1）将原始数据按列组成n行m列矩阵X

                  2）将X的每一行（代表一个属性字段）进行零均值化，即减去这一行的均值

                  3）求出协方差矩阵

                  4）求出协方差矩阵的特征值及对应的特征向量r

                  5）将特征向量按对应特征值大小从上到下按行排列成矩阵，取前k行组成矩阵P

                  6）即为降维到k维后的数据

关于维数k的选择*

使用一个公式error=，表示压缩后的误差，m所有特征的个数，然后确定一个阈值x，比如0.01，选取一个K，使得error < x则我们认为这个m可以接受，否则尝试其他.

     from sklearn.decomposition import PCA
        import numpy as np
        from sklearn.preprocessing import StandardScaler
         
        x=np.array([[10001,2,55], [16020,4,11], [12008,6,33], [13131,8,22]])
         
        # feature normalization (feature scaling)
        X_scaler = StandardScaler()
        x = X_scaler.fit_transform(x)
         
        # PCA
        pca = PCA(n_components=0.9)# 保证降维后的数据保持90%的信息
        pca.fit(x)
        pca.transform(x)