《金融人工智能：用python实现ai量化交易》

已于 2024-02-13 23:35:02 修改
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分类专栏： 量化交易EA 文章标签： 人工智能 金融
于 2024-02-13 23:34:34 首次发布
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融合了数学、python、深度学习以及金融知识，是本推荐的好书。请收藏本文，读后再给大学总结。

郭泽斌之心
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Python量化交易从小白到大神.pdf
03-07
介绍量化交易基本思想，开源系统qstock和backtrader的使用，具有极高的实战价值
python量化交易策略实例_实践《Python与量化投资从基础到实战》PDF代码+《量化交易之路用Python做股票量化分析》PDF代码解释...
weixin_40008969的博客
11-23 2287
利用python分析量化投资问题是现在研究的热点，学习python基础，数学工具，策略开发。学习实例，多为实际需求。利用故事、数学模型和代码，学习量化与编程的关系，描绘量化的人生哲学，学习作者在量化方面的经验，体会作者对交易、人生的理解。Python凭借其简单、易读、可扩展性以及拥有巨大而活跃的科学计算社区，在需要分析、处理大量数据的金融行业得到了广泛而迅速的应用，并且成为该行业开发核心应用的首选...
python金融量化 pdf_python量化交易pdf,Python和金融分析的关系？量化交易内容深度？...
weixin_39866487的博客
12-01 453
Q1：Python和金融分析的关系？量化交易内容深度？1. Python适合做数据分析，有很多成熟的数据分析框架：Pandas, Numpy等, 这些在课程中都有教。这些框架都可以很方便的完成数据分析的任务。2. 量化交易课程中，传智播客老师给学生讲了关于股票各方面的知识点，以及使用代码来分析(数据分析，人工智能)买入卖出的时间点(基于大量数据)，然后用代码来完成买入卖出股票，如果有大量的数据作为...
量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]
weixin_42336892的博客
01-14 4013
内容简介Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型，都是近年来兴起的前沿科技项目，相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。TensorFlow是近年来影响大的神经网络、深度学习平台，本书从入门者的角度，对TensorFlow进行了介绍，《零起点TensorFlow与量化交易》中通过大量的实际案例，让初学者快速掌握神经网络和金融量化分析的基本编...
Python金融领域人工智能教程
duoshehuan6005的博客
12-04 1082
Python金融领域人工智能教程财务分析、时间序列分析、投资组合优化、CAPM、算法交易、Q-Learning 等等！课程英文名：Financial Engineering and Artificial Intelligence in Python此视频教程共6.0小时，中英双语字幕，画质清晰无水印，源码附件全百度网盘地址：https://pan.baidu.com/s/1_eoVIwUijTDjw8v5pVDccA?pwd=ndku不限速！！! 阿里云盘地址：https://www.aliyundrive
基于Python实现的量化交易系统源码+项目说明.zip
12-29
基于Python实现的化交易系统源码+项目说明.zip基于Python实现的化交易系统源码+项目说明.zip基于Python实现的化交易系统源码+项目说明.zip基于Python实现的化交易系统源码+项目说明.zip基于Python实现的化交易系统...
chatgpt赋能python：用Python进行量化交易的介绍
axuhsssssco的博客
07-02 1528
本文由chatgpt生成，文章没有在chatgpt生成的基础上进行任何的修改。以上只是chatgpt能力的冰山一角。作为通用的Aigc大模型，只是展现它原本的实力。对于颠覆工作方式的ChatGPT，应该选择拥抱而不是抗拒，未来属于“会用”AI的人。🧡AI职场汇报智能办公文案写作效率提升教程 🧡专注于AI+职场+办公方向。下图是课程的整体大纲下图是AI职场汇报智能办公文案写作效率提升教程中用到的ai工具。
基于Python实现的量化交易系统源码（如果对你有帮助麻烦五星评论给一个，谢谢）.zip
04-12
基于Python实现的量化交易系统源码.zip工程设计目标： 分离基础策略和策略优化监督模块 提高灵活度和适配性 ...阿布量化针对AI人工智能从底层开发算法, 构建适合量化体系的人工智能AI系统, 训练了数个从不同角度
python金融量化交易与人工智能大数据分析教程
05-05
本课程主要讲解如下内容：引言NumPy多维数组ndarrayNumPy创建数组1、KNN算法背景02、KNN中距离度量03、KNN分类算法流程04、手写KNN分类算法05、KNN回归算法流程 06 量化交易  量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点： 1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。 2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。 3、套利思想。定量投资通过多面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。 4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。 量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。在此，以统计套利和算法交易为例进行阐述。 1、统计套利 [1]  统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计套利的主要思路是先找出相关性most好的若干对投资品种，再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓，买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等价差回归均衡后获利了结。股指期货对冲是统计套利较常采用的一种操作策略，即利用不同国家、地区或行业的指数相关性，同时买入、卖出一对指数期货进行交易。在经济全球化条件下，各个国家、地区和行业股票指数的关联性越来越强，从而容易导致股指系统性风险的产生，因此，对指数间的统计套利进行对冲是一种低风险、高收益的交易方式。 2、算法交易。 算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过设计算法，利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括most后需要成交的资产数量。 算法交易的主要类型有: (1) 被动型算法交易，也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易most成熟，使用也most为广泛，如在国际市场上使用most多的成交加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都属于被动型算法交易。 (2) 主动型算法交易，也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外，把关注的重点逐渐转向了价格趋势预测上。 (3) 综合型算法交易，该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开，分布到若干个时间段内，每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达到单纯一种算法无法达到的效果。 算法交易的交易策略有三：一是降低交易费用。大单指令通常被拆分为若干个小单指令渐次进入市场。这个策略的成功程度可以通过比较同一时期的平均购买价格与成交量加权平均价来衡量。二是套利。典型的套利策略通常包含三四个金融资产，如根据外汇市场利率平价理论，国内债券的价格、以外币标价的债券价格、汇率现货及汇率远期合约价格之间将产生一定的关联，如果市场价格与该理论隐含的价格偏差较大，且超过其交易成本，则可以用四笔交易来确保无风险利润。股指期货的期限套利也可以用算法交易来完成。三是做市。做市包括在当前市场价格之上挂一个限价卖单或在当前价格之下挂一个限价买单，以便从买卖差价中获利。此外，还有更复杂的策略，如“基准点“算法被交易员用来模拟指数收益，而”嗅探器“算法被用来发现most动荡或most不稳定的市场。任何类型的模式识别或者预测模型都能用来启动算法交易。  量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险most小化和收益most大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括： 1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。 2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。 3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。 4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。 5、单一投资品种导致的不可预测风险。 为规避或减小量化交易存在的潜在风险，可采取的策略有：保证历史数据的完整性；在线调整模型参数；在线选择模型类型；风险在线监测和规避等。 量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。 [2]  一个完整的量化策略包含哪些内容？ 一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出；策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。 选股 量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。 1 多因子选股 多因子选股是most经典的选股方法，该方法采用一系列的因子（比如市盈率、市净率、市销率等）作为选股标准，满足这些因子的股票被买入，不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票，在PE回归时卖出股票。 2 风格轮动选股 风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资，市场在某个时刻偏好大盘股，某个时刻偏好小盘股，如果发现市场切换偏好的规律，并在风格转换的初期介入，就可能获得较大的收益。 3 行业轮动选股 行业轮动选股是由于经济周期的的原因，有些行业启动后会有其他行业跟随启动，通过发现这些跟随规律，我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益，不同的宏观经济阶段和货币政策下，都可能产生不同特征的行业轮动特点。 4 资金流选股 资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。巴菲特说过，股市短期是投票机，长期看一定是称重机。短期投资者的交易，就是一种投票行为，而所谓的票，就是资金。如果资金流入，股票应该会上涨，如果资金流出，股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。 5 动量反转选股 动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入，这就是动量选股的基本根据。动量效应就是前一段强势的股票在未来一段时间继续保持强势。在正反馈到达无法持续的阶段，价格就会崩溃回归，在这样的环境下就会出现反转特征，就是前一段时间弱势的股票，未来一段时间会变强。 6 趋势跟踪策略 当股价在出现上涨趋势的时候进行买入，而在出现下降趋势的时候进行卖出，本质上是一种追涨杀跌的策略，很多市场由于羊群效用存在较多的趋势，如果可以控制好亏损时的额度，坚持住对趋势的捕捉，长期下来是可以获得额外收益的。 择时 量化择时是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。　　常用的择时方法有：趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。 
用Python也能进军金融领域？送你一份股票交易策略开发指南
python爬虫人工智能大数据
04-12 564
量化投资已经进入了一个高速发展期，在数据分析、交易逻辑验证、计算机自动执行加持下，使得投资者精度提高，避免价格波动带来的情绪起伏。计算机执行 + 传统投资经验= 新式投资武器如果你还在用以...
如何用Python实现股票量化交易？
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1.1 定义量化交易(量化投资)是指借助现代统计学和数学(机器学习)的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。1.2 掌握技能1、 基础回测框架Zipline本身只支持美国的证券，无法更好的使用数据，本地运行速度慢2、云端的框架提供部分满足需求的数据（但是平台数据质量不行，指标不完整）...
使用Python进行量化投资A股的4 种方法！
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02-19 3974
人生苦短，就用Python！大家好，我是辰哥~大家应该都知道，Python的一个应用方向就是——量化交易，恰好最近收到了清华出版社赠送的 《深入浅出Python量化交易实战》 一书，因为平...
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敲代码的quant的博客
08-24 2192
写在前面下面这篇文章整理了近些年将人工智能技术应用于量化交易领域的一些成果，以及其对应的开源代码，大部分代码都是基于python实现的。建议大家先收藏，之后可根据自己的兴趣来对它们进行学...
智能化运维的未来：AI和机器学习在运维中的应用
Echo_Wish的博客
11-05 405
AI和机器学习在运维中的应用，不仅提高了运维效率和质量，还为企业的数字化转型提供了强有力的技术支持。通过预测性维护、自动化运维、异常检测和智能告警等应用，企业可以更好地管理和优化其IT基础设施，确保系统的高效、稳定运行。希望本文能为读者提供有价值的参考，帮助你在运维实践中更好地应用AI和机器学习技术。如果有任何问题或需要进一步讨论，欢迎交流探讨。让我们共同推动智能运维的发展，实现更高效、更智能的运维管理。
掌握AIStarter新功能，轻松关闭广告享受纯净浏览体验
ai_xiaogui的博客
11-07 324
AIStarter的广告拦截器是一项集成在平台内部的新特性，它允许用户根据自己的喜好设置广告过滤规则。无论是烦人的横幅广告、视频前贴片广告还是弹窗广告，都可以通过简单的设置被有效屏蔽。这项功能不仅提升了用户的浏览效率，还保护了用户的隐私安全。在数字时代，拥有一个清爽无干扰的网络环境对每个人都至关重要。AIStarter的广告拦截器正是为此而设计，它帮助用户夺回了对个人浏览体验的控制权。现在就尝试启用这项功能，开始享受一个更加干净、高效的上网体验吧！不要广告！关闭广告！
一次薅国家超算平台的记录
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weixin_55179972的博客
11-07 407
参与 谁是下一个“AI”跃人 -AI体验推介活动，赢取千元算力券！（https://www.scnet.cn/home/subject/modular/index270.html）2. Clone开源的Llama3 Chinese （https://github.com/LlamaFamily/Llama-Chinese）活动名称主题：国家超算互联网「AI跃升季」：谁是下一个“AI”跃人 - AI算力体验活动。其中位置1，2替换为商品基模型和训练出来的微调模型。模型改为商城下载的模型。2、运行的过程记录。
在后LLM时代，关于新一代智能体的思考
langboat_mengzi的博客
11-07 583
同时，新一代智能体工具平台应具备与基座LLM保持独立的多层次智能体系，无需依赖单一大模型或者技术供应商，如此一来，有利于实现模块化开发，具备较强的可维护性，同时还能够建立良好的生态，促进智能体的繁荣发展。而“慢思考”是指在基础模型的基础上，当处理一些复杂指令时，智能体将需求拆解成多个子任务，会调用不同的工具来完成任务，并对结果进行反思、确认，这一过程体现了一种类似于人类思维的“系统 2”的过程，即 step-by-step、可解释的且能导致更准确结果的过程。这些能力对于智能体具有重要的作用和价值。
《常用深度学习神经网络及其原理与应用场景》
m0_44975814的博客
11-02 1298
*常见损失函数**：损失函数用于衡量模型的预测结果与真实标签之间的差异。对于分类任务，常用的损失函数有交叉熵损失函数和对数似然损失函数等；对于回归任务，常用的损失函数有均方误差损失函数和平均绝对误差损失函数等。**自定义损失函数**：在某些情况下，可能需要根据具体的任务需求自定义损失函数。例如，在图像分割任务中，可以定义一个基于像素级别的损失函数以更好地衡量模型对图像的分割效果。
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