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转载 【转】利用聚宽探索多因子策略

【转】多因子策略探索（1） 为什么要用聚宽 以市场上知名的TB、文化等期货研究平台为代表，均采用了数据驱动的回测方式，不能按照复利回测（浮赢加仓），也不能方便的在单次回测中操作多个标的的仓位，更不用说一揽子标的的组合策略了。而聚宽平台的架构可以在定义的任意时点，操作市场上任意标的的仓位，非常适合研究/实盘一揽子标的的策略，笔者在这里就用聚宽框架展示几个横截面因子的回测。 期开始研究多因子策略，看了...