小市值和动量相对受到青睐230525

近期小市值和动量相对受到青睐。

其中小市值因子两周预测收益率0.85%，预测标准差3.86%，夏普比率0.21。

动量因子两周预测收益率0.97%，预测标准差4.28%，夏普比率0.23。

不过相对都不突出就是了，折算成年化都是将将过1。

本文由 mdnice 多平台发布