9.回归中的相关度和决定系数

最新推荐文章于 2024-09-23 12:43:41 发布
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分类专栏： 深度学习算法 计算机 文章标签： 决定系数
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博客探讨了在回归分析中如何衡量特征与结果的相关性。皮尔逊相关系数用于度量两个变量间的线性相关性，值在-1到1之间，0表示无线性相关。决定系数（R平方）则表示自变量能解释因变量变异的比例，修正决定系数考虑了自变量数量的影响，防止过拟合。
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起步

训练集中可能有若干维度的特征。但有时并不是所有特征都是有用的，有的特征其实和结果并没有关系。因此需要一个能衡量自变量和因变量之间的相关度。

皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数( Pearson correlation coefficient），是用于度量两个变量 X 和 Y 之间的相关（线性相关），其值介于 -1 与 1 之间。

在说皮尔逊相关系数之前，要先理解协方差( Covariance ) ，协方差是一个反映两个随机变量相关程度的指标，如果一个变量跟随着另一个变量同时变大或者变小，那么这两个变量的协方差就是正值，反之相反，公式如下：

相关度越高，皮尔逊相关系数其值趋于 1 或 -1 （趋于1表示它们呈正相关， 趋于 -1 表示它们呈负相关）；如果相关系数等于0，表明它们之间不存在线性相关关系。

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