多目标优化问题——投资组合的多目标优化

一．多目标问题

二．多目标规划有效解

1．有效点（参考定理）

2．凸多目标规划（详细见参考文献1）

 

3．绝对最优解、有效解、弱有效解

绝对最优解：

有效解与弱有效解：

4．真有效解：

由于有效解的范围过大，有时候要在要在有效解的范围内加以限制定义了真有解。根据不同的限制定义了许多不同的真有效解。

5．极锥解与非控解

极锥解：

非控解：

6效用集有效解

7．模糊有效解（详细看参考文献）

总结：有效解有各种形式与理论，这里介绍主要是有效解定义的理论方法，可以根据实际情况对基本有效解加以限制形成所需的真有效解。