SUR：似无相关估计是个啥东东？

 

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作者： 黄俊凯（中国人民大学财政金融学院）
E-mail： kopanswer@126.com

 

目录

• 1.理论回顾
  • 1.1 方程组和系统估计
  • 1.2 SUR 模型
  • 1.3 SUR 模型的假设
  • 1.4 SUR 估计
  • 1.5 SUR 模型的优势、劣势以及建议
• 2.sureg 实例
  • 2.1 模型设定
  • 2.2 用 reg 实现 sureg
  • 2.3 reg vs. sureg
  • 2.4 sureg 的检验与约束
  • 2.5 估计后命令
  • 2.6 sureg 的语法
  • 2.7 完整数据和代码
• 3. 扩展命令
• 4. 参考文献和资料

 

原文链接： https://www.lianxh.cn/news/402271e239505.html 👈

 

1. 理论回顾

「似不相关回归」简称为 SUR (Seemingly Unrelated Regressions)，顾名思义，就是对两个或多个表面上看起来没有关系的方程进行联合估计。

比如，我们要研究同一家公司中 100 名员工的个人消费行为是否满足凯恩斯的消费理论 (即「月光族」理论——当期消费仅决定于当期收入)，可以分别针对 40 名女性和 60 名男性分别执行 regress C Y，其中，C 和 Y 分别表示每个月的消费支出和可以支配收入。

女性的消费方程为：
$$C_i$$