![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756754.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
量化交易
baidu_37520773
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
【聚宽本地数据JQData】【转载】一:Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
转载自:https://www.joinquant.com/view/community/detail/2e996d21c95a409ba23a651085ab9f61深度学习框架 Keras,深度学习LSTM模型1 数据源:黄金主力数据 来源于JQData (数据由JQData支持 )2 数据清洗3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验数据集:70%用做训练集 训练模型 ;30%测试集。(数据集见附件)模型:Keras框架, 用LSTM模型对收盘价进行预测循环神经⽹网络,RNN(Recur转载 2021-06-22 23:54:50 · 139 阅读 · 0 评论 -
【聚宽本地数据JQData】【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化
【聚宽本地数据JQData】【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化基于JQData的有效前沿组合及投资组合优化¶(1)现代资产组合理论(MTP)是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)如何构建组合来最大化期望收益的理论,这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合,即有效前沿,有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化;(2)资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示,在回报和风险相权衡的时候,根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比,来衡量特定风险下投资收转载 2021-06-22 23:41:53 · 93 阅读 · 0 评论 -
强化学习入门:基于Q-learning算法的日内择时策略初窥[转载]
强化学习入门:基于Q-learning算法的日内择时策略初窥[转]原作者: ReinfL本篇文章所使用的数据,来源于JQData本地量化金融数据库。下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史,我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识,虽然可能都是一些只言片语,但对于初学者来说基本也就够用了。到目前为止,还没有出现广受业内好评的中文教材,更多的参考资料还是英文版的。例如,Richard S.Sutton和Andrew G.Bart转载 2020-05-27 17:00:50 · 169 阅读 · 0 评论