应用数学与机器学习基础 - 构建机器学习算法篇

序言

在数字化浪潮的推动下，机器学习算法已逐渐成为推动科技进步和创新的核心动力。构建机器学习算法，不仅是对数据规律的深入挖掘，更是对智能未来的一次勇敢探索。通过精心设计的算法，我们能够让机器从海量数据中学习、归纳、预测，从而助力各行各业实现智能化升级。在这个过程中，每一步的推进都凝聚着智慧与汗水，每一个突破都预示着新的可能。让我们携手并进，共同开启这场关于智能的奇妙旅程。

构建机器学习算法

• 几乎所有的深度学习算法可以被描述为一个相当简单的配方：特定的数据集，损失函数，优化过程和模型。
• 例如，线性回归算法的组成成分有$\mathbf{X}$和$y$构成的数据集，损失函数：$J(\mathbf{w},b)=-{\mathbb{E}}_{\text{x},y\sim {\hat{p}}_{\text{data}}}\log p_{\text{model}}(y\mid \mathbf{x})$
  • 模型是$p_{\text{model}}(y\mid \mathbf{x})=\mathcal{N}(y;{\mathbf{x}}^{\top }\mathbf{w}+b,1)$，在大多数情况下，优化算法可以定义为求解损失函数梯度为零的正规方程（Normal Equation）。
  • 意识到我们可以替换独立于其他成分的大多数成分，因此我们能得到很多不同的算法。
  • 损失函数通常包括使学习过程执行统计估计的至少一项。
  • 最常见的损失函数是负对数似然，最小化损失函数导致的最大似然估计。
  • 损失函数也可能含有附加项，如正则化项。例如，我们可以将权重衰减加到线性回归的损失函数中：
    $J(\mathbf{w},b)=\lambda \Vert \mathbf{w}{\Vert }^2-{\mathbb{E}}_{\text{x},y\sim {\hat{p}}_{\text{data}}}\log p_{\text{model}}(y\mid \mathbf{x})$，该优化仍然有闭解。
  • 如果我们将该模型变成非线性的，那么大多数损失函数不再有优化闭解。这就要求我们选择一个迭代数值优化过程，如梯度下降等。
  • 组合模型，损失函数和优化算法来构建学习算法的配方同时适用于监督学习和无监督学习。
    • 线性回归实例说明了如何适用于监督学习的。
    • 无监督学习时，我们需要定义一个组包含$\mathbf{X}$的数据集，一个合适的无监督损失函数和一个模型。例如，通过制定如下损失函数可以得到PCA的第一个主向量：
      $J(\mathbf{w})={\mathbb{E}}_{\text{x}\sim {\hat{p}}_{\text{data}}}\Vert \mathbf{x}-r(\mathbf{x};\mathbf{w}){\Vert }_2^2$
    • 模型定义为重建函数$r(\mathbf{x})={\mathbf{w}}^{\top }\mathbf{x}\mathbf{w}$，并且$\mathbf{w}$有范数为1的限制。
• 在某些情况，由于计算原因，我们不能实际计算损失函数。在这种情况下，只要我们有近似其梯度的方法，那么我们仍然可以使用迭代数值优化近似最小化目标。
• 大多数学习算法都用到了上述配方，尽管有时候不显然。如果一个机器学习算法看上去特别独特或是手动设计的，那么通常使用特殊的优化方法进行求解。
• 有些模型，如决策树或$k$-均值，需要特殊的优化，因为它们的损失函数有平坦的区域，使其不适合通过基于梯度的优化去最小化。
• 认识到大部分机器学习算法可以使用上述配方描述，有助于将不同算法视为出于相同原因解决相关问题的一类方法，而不是一长串各个不同的算法。

总结

构建机器学习算法的过程充满挑战与收获。通过对数据的深度分析、算法的设计与优化，我们能够解锁数据的内在价值，让机器学会自我学习和进化。这一过程不仅推动了科技的进步，也为各行各业带来了前所未有的机遇。在算法的迭代与完善中，我们见证了智能的崛起，也感受到了科技的力量。展望未来，机器学习将继续引领创新，开启智能时代的新篇章。

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