金融衍生品数据分析
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bernicechl
这个作者很懒,什么都没留下…
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金融衍生品大数据分析_金融学习1
期权的时间价值–期权的现值总会高于其未折现的内在价值先计算当天(或本周)价位变动的幅度,然后用成交量去除以该幅度就是单位成交量。它的统计意义就是每变动一个百分点的价位所花费的成交量。这种研判的片面性就在于研判者忽略了成交量这一重要因素。实际上涨幅缩小以后的走势几乎完全取决于成交量,如果成交量不大甚至很小,价位仍将上涨,但反之成交量很大的话则下跌趋势形成。但问题还在于它的相对性,如上涨一个百分点...原创 2020-03-31 21:02:16 · 273 阅读 · 0 评论 -
金融衍生品数据分析_大数据_numpy,matplotlib,pandas学习
# 欧式看涨期权内在价值的表达式import numpy as npimport matplotlib as mplimport matplotlib.pyplot as pltmpl.rcParams['font.family'] = 'serif'# option strikeK = 8000# Graphical OutputS = np.linspace(7000,9...原创 2018-03-24 14:00:08 · 2782 阅读 · 0 评论