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原创 《Introducing Monte Carlo Methods with R》第四章笔记

误差理论，方差监测和加速收敛引言——蒙特卡罗积分方法的基本误差理论马尔科夫不等式如果X仅取非负值，则对于任意a>0：P(X≥a)≤E(X)aP(X\geq a) \leq \frac{E(X)}{a}P(X≥a)≤aE(X)​这个定理的证明过程在任何一本统计书上都有，就不详细描述。这个定理大概是说如果X全是正数的话，取值是个很大的数的可能性受一定的约束，约束条件和均值有关。这个定理只是一个很粗略的估计，而且其哲学意义并不明显，但是以此为基础能推出一些非常有用的公式。切比雪夫不等式马尔