day 11 (frequency 5)

 1 glow

2 gradual

3 guideline

4 hatch

5 identification identifyidentifiable

6 illegal  unlawful  lawless illicit   illegitimate

7 illustration illustrateillustrator interpret

8 imbalance

9 informative  inform information informer  informed

10 ingredient

11 innovate  innovative   innovation  innovator

12 infrastructure

13 despair

14 insight

15 insist insistent

 

16 inspection  inspect  inspector

17 intense

18 interact  interaction interactive

19 interior

 

 

1 intersect  intersection  T-conjunction

2 interval

3 joint

4 judge  judgement

5 keen

6 leaflet

7 licence/license   youngster

8 load   elevator/lift

9 lobby

10 marine   sewage  maritime

11 metropolitan metropolis

12     mineral  organism organic

13 moral   amoral oblige  immoral

14 myth mythology

15 nevertheless

16 norm  normal normality

17 organ  organic organism  organize

18 overhead

19 overlap

20 ozone

 

1. panel

2.passport

3 patent

4 payable

5 perceive

6 permission permit permissible permissive permissibilitypermissiveness

7 perspective

8 photosynthesis

9 phrase

10 plough

11 furniture

12 polish brighten refine

13 prefrontal   nostril     ear lobe  beard / moustache forehead

14 prehistoric

15 printer

16 proceed  

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import datetime today = datetime.date.today() ## 获取今天的日期 day1=datetime.date.today()-datetime.timedelta(300) ### 获取300天之前的日期 day2=datetime.datetime.strftime(today,"%Y-%m-%d" ) all_stock = get_all_securities(types=['stock'], date=day2) ### 获取所有股票代码 code=list(all_stock.index) ## 判断是否ST 并且删除st的股票代码 df_st=get_extras('is_st',code,start_date=day1,end_date=day2) for i in code: if any(df_st[i].values): code.remove(i) stock_list=[] for i in code: start_date=get_security_info(i).start_date days=(today-start_date).days if days>300: #### 选出上市满天300的股票 stock_list.append(i) data=dict() for i in stock_list: df=get_price(i,start_date=day1,end_date=day2,frequency='daily', fields=['open','close','high','low']) data[i]=df ### 将数据分成选股数据和回测数据。假设用中间的120根k线,后60根k线回测 code=[] n=45 ## n为回测k线的个数 s设为45 (可以随意调整) for i in stock_list: df=data[i] max_=max(df.high[-190:-n-1]) ### 选140=(190-45)根k线(可以随意调整) min_=min(df.low[-190:-n-1]) max_close=max(df.close[-190:-n-1]) ### 选出平台震荡期间振幅小于50%的,且,最后三天连涨,最后一天突破平台最大收盘价超过5%的所有股票 if all([max_/min_<1.5,df.close[-n-1]>df.close[-n-2]>df.close[-n-3],df.close[-n-1]/max_close>1.05]): code.append(i) ### 买入过程 ## 假设根据上面平台突破选出来的股票作为买入标的 ## 买入原则是 当天选出来的股票第二天以开盘价买入。且把选出来的每只股票以,同等资金额买入 capital=100000 ## 初始资金为 10万元 position=dict() ## 初始持仓手数为一个空字典 def handle(stock_list,capital,posttion,data,n): capital_=0 for i in code: capital_per=capital/len(code) position[i]=int(capital_per/(data[i].open[-n]*100)) capital_+=capital_per-position[i]*data[i].open[-n]*100 return ([position,capital_]) position_result=handle(get_code(),capital,position,data,n)修改上述代码,使能在jupyter里面运行
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