quantitative inverstiments
菜鸟哲
玄门非有妙,苦学自当开
展开
-
基本面多因子分析选股和_回测策略评价指标
1、选取得各基本面因子1.1 估值因子账面市值比(book value/market value) :B/M越大 收益越大。盈利收益率(earn per share) 动态市盈率(现价/全年预计每股收益率) price/ earn: 动态市盈率越小,收益越大。静态市盈率(现价/去年预计每股收益率)price/ earn 1.2 成长因子ROEROA原创 2017-02-24 15:29:30 · 9052 阅读 · 0 评论 -
收集的一些量化投资 资料
资料链接如下主要包括一些金工研报、深度增强学习、introduction to ml and computational finance链接:http://pan.baidu.com/s/1gfp9nlL 密码:tewssee the details金融工程研究报告 学术界前沿的一些paper 一些相关工具书原创 2017-03-23 00:31:55 · 486 阅读 · 0 评论 -
计量经济学 学习笔记-1 一元线性回归
主要名词 和解释拟合优度也就是可决系数 R2y(i) = Yi - Y-=e(i) 是样本离差。 有三个y Y- 均值 Yi^ 第i个样板的回归预测值 Yi 第i个样本的真实值总体平方和total sum of squares Y 均值 与 Y 预测值 的总平方和残差平方和Residual sum of squares Y 预测值 与 Y 样本值 的平方和(回原创 2017-04-07 09:33:42 · 3057 阅读 · 0 评论