一、Nelder-Mead算法介绍
Nelder-Mead算法主要应用于求解一些非线性(nonliner)、导函数未知的最大值或最小值问题。本文利用Nelder-Mead算法求解函数最小值问题。
当应用Nelder-Mead时,若函数有n个变量,则数据集合(simplex)需要构建n+1个元素。利用这n+1个元素,不停地替换掉函数值最大(小)的元素,同时维护更新中心点的值,当最终的函数值满足容忍条件时即可得出近似解的结果。
算法的流程如下:
1. 构建变量集合A = { },集合中的每个元素是一个多维的集合,例如对于,为1维。且该集合满足。
2. 计算中心点