拉格朗日乘子法和KKT条件

这是目前看到介绍最清楚的一篇了

原文来自:博客园（华夏35度）http://www.cnblogs.com/zhangchaoyang/articles/2726873.html 作者:Orisun

拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier)和KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件是求解约束优化问题的重要方法，在有等式约束时使用拉格朗日乘子法，在有不等约束时使用KKT条件。前提是：只有当目标函数为凸函数时，使用这两种方法才保证求得的是最优解。

对于无约束最优化问题，有很多经典的求解方法，参见无约束最优化方法。

拉格朗日乘子法

先来看拉格朗日乘子法是什么，再讲为什么。

minf(x)s.t.hi(x)=0i=1,2...,n minf(x)s.t.hi(x)=0i=1,2...,n

这个问题转换为

min[f(x)+∑i=1nλihi(x)](1)

其中 λi≠0 λi≠0，称为拉格朗日乘子。

下面看一下wikipedia上是如何解释拉格朗日乘子法的合理性的。

现有一个二维的优化问题：

minf(x,y)s.t.g(x,y)=c(2)

我们可以画图来辅助思考。

绿线标出的是约束 g(x,y)=c g(x,y)=c的点的轨迹。蓝线是 f(x,y) f(x,y)的等高线。箭头表示斜率，和等高线的法线平行。

从图上可以直观地看到在最优解处，f和g的法线方向刚好相反（或者说叫梯度共线），即

▽[f(x,y)+λ(g(x,y)−c)]=0λ≠0(3)

而满足 3 3的点同时又是 4 4的解。

min F(x,y)=f(x,y)+λ(g(x,y)−c)(4)

所以 2 2和 4 4等价。

新方程 F(x,y) F(x,y)在达到极值时与 f(x,y) f(x,y)相等，因为 F(x,y) F(x,y)达到极值时 g(x,y)−c g(x,y)−c总等于零。

KKT条件

先看KKT条件是什么，再讲为什么。

letL(x,μ)=f(x)+∑k=1qμkgk(x)(5)

其中 μk≥0,gk(x)≤0 μk≥0,gk(x)≤0

∵μk≥0gk(x)≤0} ∵μk≥0gk(x)≤0}=> μg(x)≤0 μg(x)≤0

∴ ∴

maxμL(x,μ)=f(x)(6)

∴ ∴

minxf(x)=minxmaxμL(x,μ)(7)

上面的推导到此中断一下，我们看另外一个式子。

maxμminxL(x,μ)=maxμ[minxf(x)+minxμg(x)]=maxμminxf(x)+maxμminxμg(x)=minxf(x)+maxμminxμg(x)

这里的 u u和 g g都就向量，所以去掉了下标 k k。另外一些博友不明白上式中 maxμminxf(x)=minxf(x) maxμminxf(x)=minxf(x)是怎么推出来的，其实很简单，因为 f(x) f(x)与变量 u u无关，所以这个等式就是成立的。

又 ∵μk≥0gk(x)≤0} ∵μk≥0gk(x)≤0}=> minxμg(x)={0−∞ifμ=0org(x)=0ifμ>0andg(x)<0

∴maxμminxμg(x)=0 此时 μ=0org(x)=0

∴maxμminxL(x,μ)=minxf(x)+maxμminxμg(x)=minxf(x)(8)

此时 μ=0org(x)=0

联合 (7) (7), (8) (8)我们得到 minxmaxμL(x,μ)=maxμminxL(x,μ)

亦即 L(x,μ)=f(x)+∑qk=1μkgk(x)μk≥0gk(x)≤0⎫⎭⎬⎪⎪ minxmaxμL(x,μ)=maxμminxL(x,μ)=minxf(x)

我们把 maxμminxL(x,μ)   称为原问题 minxmaxμL(x,μ)   的对偶问题，上式表明当满足一定条件时原问题、对偶的解、以及 minxf(x)  是相同的，且在最优解 x∗ 处 μ=0org(x∗)=0  。把 x∗ 代入 (6)  得 maxμL(x∗,μ)=f(x∗)   ，由 (8)  得  maxμminxL(x,μ)=f(x∗)   ，所以 L(x∗,μ)=minxL(x,μ)    ，这说明 x∗  也是 L(x,μ)   的极值点，即 ∂L(x,μ)∂x|x=x∗=0 。

最后总结一下：

L(x,μ)=f(x)+∑qk=1μkgk(x)μk≥0gk(x)≤0⎫⎭⎬⎪⎪ ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪minxmaxμL(x,μ)=maxμminxL(x,μ)=minxf(x)=f(x∗)μkgk(x∗)=0∂L(x,μ)∂x|x=x∗=0

KKT条件是拉格朗日乘子法的泛化，如果我们把等式约束和不等式约束一并纳入进来则表现为：

L(x,λ,μ)=f(x)+∑ni=1λihi(x)+∑qk=1μkgk(x)λi≠0hi(x)=0μk≥0gk(x)≤0⎫⎭⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪ => ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪minxmaxμL(x,λ,μ)=maxμminxL(x,λ,μ)=minxf(x)=f(x∗)μkgk(x∗)=0∂L(x,λ,μ)∂x|x=x∗=0

注： x,λ,μ x,λ,μ都是向量。

∂L(x,λ,μ)∂x|x=x∗=0 表明 f(x) f(x)在极值点 x∗ 处的梯度是各个 hi(x∗) 和 gk(x∗) 梯度的线性组合。

原文来自:博客园（华夏35度）http://www.cnblogs.com/zhangchaoyang 作者:Orisun