股票量化交易策略有哪些，Python量化有什么优势？

Python股票接口实现查询账户，提交订单，自动交易（1）

股票量化交易策略的分类

量化选股策略

量化选股是采用数量方法判断某家公司是否值得买入的行为。可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。

公司估值法

公司估值法通过比较公司估值得出的公司理论股票价格与市场价格的差异，来判断股票的市场价格是否被高估或者低估，从而寻找出价值被低估或被高估的股票。这属于基本面量化。

趋势法

较易于实现量化的形态突破，有分型、窄幅横盘突破、各种 K 线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等。较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态。趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要合理量化盘整的定义，包括周期跨度、波动幅度。

资金法

资金法的本质思想是追随市场主力资金的方向，如果资金流入，则应该伴随着价格上涨；如果资金流出，则应该伴随着价格下跌。资金法本质上是一种跟风策略，追随主流热点，从而期望在短时间内获得超额收益。这是交易行为量化。

量化交易的主要策略模型

量化交易的策略模型多种多样。比如动量策略，在同一个行业中，过去 1 年涨幅靠前的 10 只股票，未来 1 个月收益大于过去 1 年涨幅靠后的 10 只股票。

怪异的量化交易策略

在量化交易领域，有时会出现一些看似怪异但却有效的策略。例如，某些基于特殊的市场数据或非传统的分析方法制定的策略。

如何入门量化交易

想投身国内的量化交易，首先需要掌握一定的知识体系。这包括金融市场的基本理论、数学和统计学知识、编程技能等。在编程阶段，无论使用 R 还是 Python，在写代码之前一定要在脑海里设计出整体的模型架构，不要写一段想一段，缺乏整体性。

量化交易的数据特点

量化的统计所面对的数据有其特色。第一，历史数据只增不减，只要市场交易多一天，可得到的数据就会多一些，数据库是一个不断增加的过程。第二，数据也是所有竞争者的数据，由于历史数据是真实的或者是共识的，能得到的数据跟其他人完全一样，数据优势很难获取。

量化交易的绩效表现

有的量化交易策略能取得惊人的绩效。比如 2015 年 6 月到 2016 年 6 月，某策略收益率无回撤地一路上升，有 85%的交易日是盈利的，年化收益率有 40%多。而且这还只是无杠杆收益率，如果使用融资融券做日内交易，最保守也会有 4 到 5 倍杠杆。

量化交易中的核心能力

在量化交易中，核心能力包括对量化业务的理解以及 prompt 技巧。

量化交易的书籍推荐

像《Quantitative Equity Portfolio Management : An Active Approach to Portfolio Construction and Management》这样的书籍，可以为我们提供更多的量化交易知识和策略。

股票量化交易策略丰富多样，需要不断学习和探索，才能在市场中获得成功。

相关问答

什么是量化选股？

量化选股是采用数量方法判断某家公司是否值得买入，可分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。

动量策略是什么？

动量策略指在同一个行业中，过去 1 年涨幅靠前的 10 只股票，未来 1 个月收益大于过去 1 年涨幅靠后的 10 只股票。

资金法的本质是什么？

资金法的本质是追随市场主力资金的方向，认为资金流入会伴随价格上涨，资金流出会伴随价格下跌，是一种跟风策略。

入门量化交易需要掌握什么？

需要掌握金融市场基本理论、数学和统计学知识、编程技能，还要有整体的模型架构设计能力。

量化交易的数据有何特点？

历史数据只增不减，且大家能获取的数据相同，数据优势难获取。

量化交易能取得高收益吗？

有的量化交易策略能取得高收益，如某策略 2015 年 6 月到 2016 年 6 月收益率无回撤上升，年化收益率 40%多。