Python量化系列-用布林策略买五粮液能赚多少钱？

最新推荐文章于 2024-07-06 12:03:33 发布

菜鸟学Python

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文章标签： python 区块链开发语言

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这个是我们小册的部分内容，分享给大家，有兴趣的同学可以看看。

前面我们讲了用Python如何画一个布林通道(如何用Python画一个布林通道，用布林策略回测股票数据-上篇！)讲了布林通道的原理和如何画一个布林通道，既然明白布林通道的原理跟正太分布有关，那么这篇我们就来讲一下布林的策略，看看用布林策略买回测一下五粮液近5年的数据，看看能赚多少钱。

有的同学不太明白布林通过跟正太分布的关系，我们回顾一下上一篇这张图:

也就是说我们在正态分布中，约68%的数据值位于均值（中线）的一个标准差范围内，约95%的数据值位于两个标准差内，约99.7%在三个标准差内。也就是说价格超过2个标准差大概率会回来，那么布林策略有两种情况，一种是突破行情的策略，一种是震荡行情的策略，今天我先讲第一种。

1. 策略的概述

布林策略1: 针对突破的行情

我们的上轨是 :n天收盘价的移动平均线 + m * n天收盘价的标准差

我们的下轨是: n天收盘价的移动平均线 - m * n天收盘价的标准差

我们的中轨是: n天收盘价的移动平均线

其中 n 我们我们是21天收盘价， m 是2个标准差，当行情非常趋势非常明显（暴涨，或者暴跌的行情），跌破过2个标准差继续暴跌，当价格超过2个标准差之后继续暴涨。

开多：价格由下而上突破上轨，开多

开空：价格由上而下跌破下轨，开空

平多：价格跌破中轨：平多

平空：价格涨破中轨：平空

按照这个思想，我们来看一下示意图，开空的信号：

上面的图可以看到，红色的圈k线b 当股票的收盘价格跌破下轨了，我们就认为可以开空单了，意味着整个股票会进入一个下降通道。我们在k线c的地方会开出空单（当然股票不能开空，股指期货是可以的）

同理，我们来看一下开多的信号：

当k线e的价格突破了上轨，意味着行情后面会大涨，于是我们的策略在下一根开线会开出多的信号，确实这个行情在后面走了一波横盘之后就上行了。

然后我们接着讲，平多和平空的情况，平多，就是我们的价格从上轨慢慢的回落到中轨，我们来看一下平多情况：

当股票的价格从上方跌破中轨，我们认为趋势多头行情结束，我们需要平多，于是在k线J 开盘就平掉仓位。因为股票只能开多和平多，我就不赘述平空的示意图，其实是类似的。

2.策略的回测效果

然后我们按照这个的一个策略去测试一下，我们五粮液在近1年来从2022/10/01 到2023/12/31 看看这个策略能帮我们赚多少钱：

可以看到从2023-10-1之后到2023 年底一共就3次交易机会，真的是少的可怜，有3次开平仓。我在上面的图上都标注出来了，大家可以仔细看一下，布林突破策略确实能抓住暴涨的行情，但是劣势也是非常明显的，这个我们稍后说，我们看一下这个策略能赚多少钱呢：

一共交易了3次，假如我们的本金是10万块的话，大概能赚13000多，也就是13.31%左右，应该说效果一般，最大亏损是16900的，这个亏损就是我们的最大回撤的数据，这个数据非常重要。关于如何评价一个策略的好坏，看那些指标，这个我后面会单独写一期来讲的。

3. 布林策略买五粮液，10年能赚多少

然后我们看一下，近10年来这个策略能赚多少钱，看五粮液在近10来从2014/01/01 到2023/12/31 看看这个策略能帮我们赚多少钱：

大概翻倍了3倍，就是10万块变成了30万，其中胜率有4.4成左右，还可以，但是回撤很高，有30个点左右，而且从资金曲线图上可以明显看到有2次大的回测，导致我们的利润下降了很多。

很明显这个策略还有很多地方需要改进和完善，好了这个只是布林策略的冰山一角，还有很多很多玩法和技巧。

后面我们会详细的讲解，也欢迎对量化有兴趣的同学加入我们的会员群，一起交流进步。

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