QuantLib 金融计算——数学工具之插值(一维插值方法)
概述
“插值”是量化金融中最常用的工具之一,已知一组离散点以及未知函数 f 在这些点上的值 (xi,f(xi))i∈{0,…,n},要近似求出任意一点 x∈[x0,xn] 上的函数值。
标准的应用场景是对收益率曲线、波动率微笑曲线和波动率曲面的插值。quantlib-python 提供了下列一维和二维插值方法:
插值方法
数据维度
LinearInterpolation
(1-D)
LogLinearInterpolation
(1-D)
BackwardFlatInterpolat
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2020-09-13 15:14:10 ·
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