quickFIX01 - initiator

一、首先到官网下载quickFIX源代码，编译连接，可以使用自带的某个例子作为框架进行修改

二、找到配置文件  * ．cfg并打开， 修改文件中DataDictionary字段使其适应当前版本

三、如果要连接的Acceptor需要用户名密码将字段添加到配置文件中以便程序可以获取

       UserName=name
      Password=123

      根据约定配置SenderCompID、TargetCompID

      BeginString = FIX（所使用的版本）

根据需要进行修改以下字段

 如果使用stunnel则写本机IP和stunnel设置的端口号

    SocketConnectHost   = IP　
    SocketConnectPort   =  PORT

其他字段根据需要进行修改

四、对自带的例子程序进行改造

//获取配置文件中的会话集
FIX::SessionSettings settings( file );

 //存储会话
FIX::FileStoreFactory storeFactory(settings);
//日志会话
FIX::FileLogFactory logFactory(settings);
Application application(settings);

FIX::SocketInitiator initiator( application, storeFactory, settings,logFactory );
initiator.start();
application.run();

initiator.stop();

得到用户名密码

std::set<FIX::SessionID> sessionIds = m_sessions.getSessions();
const FIX::Dictionary& dict = m_sessions.get(*sessionIds.begin());
m_username = dict.getString("UserName",false);
m_password = dict.getString("Password",false);

发送用户名密码

void Application::toAdmin( FIX::Message& m, const FIX::SessionID& sessionID)
{
  if (FIX::MsgType_Logon == FIELD_GET_REF( m.getHeader(), MsgType)) {
m.setField(FIX::FIELD::Username, m_username);
        m.setField(FIX::FIELD::Password, m_password);
}
}

封装消息

 FIX44::MarketDataRequest message(
FIX::MDReqID("1"),FIX::SubscriptionRequestType('1'),FIX::MarketDepth(10));
FIX44::MarketDataRequest::NoMDEntryTypes group;
group.set(FIX::MDEntryType('0'));
message.addGroup(group);
group.set(FIX::MDEntryType('1'));
message.addGroup(group);
FIX44::MarketDataRequest::NoRelatedSym group1;
group1.set(FIX::SecurityID("4008"));
group1.set(FIX::SecurityIDSource("8"));
message.addGroup(group1);

发送消息

FIX::Session::sendToTarget(message, sessionID);