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RSS订阅转载 从零实现”搭积木式实现策略“的回测系统 part VI
本篇我们将对比经典量化回测框架pyalgotrade与ailabx，二者同时实现均线策略。 先看pyalgotrade的代码实现： from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.technical import ma from py...
2018-10-29 13:39:00
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转载 从零实现”搭积木式实现策略“的回测系统 part V
前面系列文章，我们把回测系统的主要部件作了详细的说明，这些部件构成了回测引擎的主体。如果把回测引擎比作一台机器，那么数据就是生产原料，而策略就是加工方法。 策略需要对原始数据进行计算，得到各种中间指标，比如均线，MACD,布林带等等。我们基于talib这个指标计算库，提供了相应的指标计算功能...
2018-10-25 10:12:00
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转载 从零实现”搭积木式实现策略“的回测系统 part I
对量化交易感兴趣的同学，对于回测系统肯定不陌生。以quantopian为蓝本的回测平台，国内已经一抓一把，那为什么还需要从头实现一个系统？而且，什么是“搭积木式实现策略”呢？ 对比现存的量化平台，实现如下价值： 1，市面上量化系统引擎是黑盒（当然大部分是zipline——代码是开源的，但可...
2018-10-24 17:22:00
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转载 从零实现”搭积木式实现策略“的回测系统 part II
上篇文章，我们讲了回测系统的总体架构。后续会逐步把每个核心组件拆解开来说明。本篇要讲述的是数据获取——Datafeed。为了安装和理解系统简单，我们不使用数据库，而是直接以csv的形式存储数据。 Datafeed需要传入两个参数，data_path是本地存储目录，source是指明下载数据的地...
2018-10-24 17:13:00
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转载 从零实现”搭积木式实现策略“的回测系统 part III
之前的文章，介绍了回测系统的总体架构，以及DataFeed的核心代码。这篇文章重点讲目前这个回测框架最有意思的地方——策略模块化。就是我们不需要写大量的模板代码去实现一个策略，基本重点的模块都拆分成了小块，像搭积木一下，重新组合起来即可。 aogos.py Algo是一个基类，只实现了一个...
2018-10-24 17:12:00
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转载 从零实现”搭积木式实现策略“的回测系统 part IV
本文重点描述回测系统引擎最核心的问题，投资组合管理，本质上其实是一个“账本”。Portfolio负责记录整个投资组合的明细，而SymbolBroker记录了单支证券的具体信息。 SymbolBroker和Portfolio本质上是管理一个dataframe存储的交易信息。dataframe是...
2018-10-24 17:08:00
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空空如也
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