ECOM193 Statistical Machine Learning in Finance 2024Matlab

Java Python ECOM193           Statistical Machine Learning in Finance (2024)

Predicting Stock Volumes

Historical data, i.e. price (open, high, low, close) in pence and volume (cumulative daily volume

reported at 4:30pm UK time), on the following five selected UK stocks (see Table 1) from the start of January 2022 to the end of July 2024 are given in ukvol.csv.

Ticker     Name

GLEN       Glencore

VOD         Vodafone Group

OCDO      Ocado Group

BHL         Bradda Head Lithium

APTA       Aptamer Group

Table 1: Five selected UK stocks traded on the London  ECOM193 Statistical Machine Learning in Finance 2024Matlab Stock Exchange.

1.  Research these stocks. What are they? What do they do? What are their general trading characteristics?   [15 marks]

2.  Carry out a suitable exploratory data analysis of each of the stocks.   [25 marks]

3.  Can you find a suitable model (or models) that helps you predict daily volume? Describe your model(s) in detail.

i.  Apply your model(s) to the data.

ii.  How well does your model(s) work, i.e. what is your fitting criterion or criteria? How have you considered in-sample versus out-of-sample error?

iii.  What other data might you seek obtain in an attempt to improve your predictions? Justify your answer fully.   [45 marks]

4.  Briefly describe the advantages and disadvantages of your analysis overall