如何加快AS的运行速度

1、编辑Android-Studio/bin/idea.properties;
在文件末尾添加一行: disable.android.first.run=true ,然后保存文件。
2、修改android-studio/bin/studio.vmoptions(或studio64.vmoptions,视系统定)
-Xms2048m
-Xmx2048m
-XX:MaxPermSize=2048m
-XX:ReservedCodeCacheSize=1024m

好的,以下是对代码的一些优化: 1. 使用多线程或协程加速数据获取过程 获取股票数据是一个相对较慢的过程,可以使用多线程或协程并发地获取数据,从而提高运行速度。例如可以使用Python的`concurrent.futures`模块来实现多线程或协程。 2. 使用pandas的查询操作来替代循环 在筛选股票的过程中,可以使用pandas的查询操作来替代循环,从而提高运行速度。例如可以使用`query`方法来查询符合条件的股票。 3. 缓存数据 在获取股票数据时,可以将数据缓存到本地,避免每次都重新获取数据。例如可以使用Python的`pickle`模块将数据序列化并保存到本地,下次运行时再读取缓存数据。 综上所述,以下是优化后的代码: ```python import tushare as ts import pandas as pd import datetime import concurrent.futures import pickle # 设置tushare token ts.set_token('YOUR_TOKEN_HERE') # 定义获取股票数据的函数 def get_stock_data(ts_code): pro = ts.pro_api() trade_date = datetime.date.today() - datetime.timedelta(days=30) trade_date_str = trade_date.strftime('%Y%m%d') df_k = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date=trade_date_str, fields='trade_date,close,vol') df_ma = ts.pro_bar(ts_code=ts_code, adj='qfq', start_date=trade_date_str, ma=[5]) return df_k, df_ma # 定义筛选股票的函数 def filter_stocks(df): # 筛选出每日成交额各前100的股票 df_grouped = df.groupby('trade_date').apply(lambda x: x.nlargest(100, 'vol')) df_filtered = df_grouped.reset_index(drop=True) # 获取今天的日期 today_str = datetime.date.today().strftime('%Y%m%d') # 采用tushare均线接口,选出收盘价位于五日线上方且成交量小于前三天的股票 selected_stocks = set() with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=10) as executor: futures = [] for ts_code in df_filtered['ts_code'].unique(): futures.append(executor.submit(get_stock_data, ts_code)) for future in concurrent.futures.as_completed(futures): df_k, df_ma = future.result() if len(df_k) == 0 or len(df_ma) == 0: continue today_close = df_k.iloc[-1]['close'] ma5 = df_ma.iloc[-1]['ma5'] vol = df_k.iloc[-1]['vol'] prev_vol = df_k.iloc[-4]['vol'] if today_close > ma5 and vol < prev_vol: selected_stocks.add(df_k.iloc[-1]['ts_code']) return pd.DataFrame(list(selected_stocks), columns=['ts_code']) # 先尝试从缓存中读取数据 try: with open('stock_data.pkl', 'rb') as f: df = pickle.load(f) except: # 缓存中没有数据时,从tushare获取股票数据 pro = ts.pro_api() trade_date = datetime.date.today() - datetime.timedelta(days=30) trade_date_str = trade_date.strftime('%Y%m%d') df = pro.daily(trade_date=trade_date_str, fields='ts_code,trade_date,close,vol') # 将数据缓存到本地 with open('stock_data.pkl', 'wb') as f: pickle.dump(df, f) # 筛选股票并保存结果到文件 selected_df = filter_stocks(df) selected_df.to_csv('selected_stocks.csv', index=False) ``` 请注意,以上代码仅供参考,具体实现方式会根据不同情况而有所不同。
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