R语言实战:计算回归模型中样本的杠杆值
杠杆值是评估回归模型中每个样本对拟合结果的影响程度的指标。在回归分析中,如果一个样本的预测变量值比其他样本的预测变量值更极端,那么该样本被认为具有较高的杠杆作用。本文将介绍如何使用R语言计算回归模型中每个样本的杠杆值,并提供相应的源代码。
在开始之前,我们首先需要加载所需的R包。以下是计算杠杆值所需的基本包:
library(stats)
library(car)
接下来,我们将使用一个示例数据集来演示如何计算杠杆值。假设我们有一个数据集,其中包含一个因变量(Y)和两个自变量(X1和X2)。以下是示例数据集的一部分内容:
# 创建示例数据集
data <- data.frame(Y = c(1, 2, 3, 4, 5),
X1 = c(2, 4, 6, 8, 10),
X2 = c(1, 3, 5, 7, 9))
现在,我们可以拟合一个线性回归模型,并计算每个样本的杠杆值。以下是具体步骤:
# 拟合线性回归模型
model <- lm(Y ~ X1