MATLAB金融
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MATLAB代码顾问
某大厂资深算法工程师, 从事Matlab、Python算法仿真工作15年. 专业研究遗传算法、粒子群算法、蚁群算法、鲸鱼算法、狼群算法、蜂群算法等智能算法、BP神经网络、各类深度学习算法、各类路径规划问题、车辆路径优化、带时间窗车辆路径问题、各种选址问题、生产线平衡问题、车间调度问题等.
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如何用MATLAB写欧氏看涨看跌期权(B-S模型)的代码
如何用MATLAB写欧氏看涨看跌期权(B-S模型)的代码欧式期权 (European Options) 即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。具体的数学模型为:无收益欧式看涨期权的定价公式无收益资产欧式看跌期权的定价公式其中 , (1)S:标的资产的价格;(2) X:行权价格;(3) T-t:到期期限;(4)σ:标的资产价格波动率;(5) r:连续复利的无风险利率;有讨论的可以加我q :1579325979加我微*信:corn1949模型介绍完毕, 上代码 ??原创 2021-10-09 12:06:06 · 5418 阅读 · 1 评论 -
如何用MATLAB优化投资组合的风险(方差)或得到投资组合的有效前沿
@TOC如何用MATLAB优化投资组合的风险(方差)或得到投资组合的有效前沿在金融领域,如果降低投资的风险是一个非常重要的问题,没有风险控制的投资无异于在资本的汪洋大海里裸奔。我们一般用资产收益率的方差来表示资产的风险(资产收益率的标准差称为波动率), 而计算投资组合的风险则是一般人比较难理解的,这里我们不进行推导,直接给出计算表达式其中Var§为资产组合p的风险,w为各资产的权重,X为...原创 2019-02-14 11:46:46 · 11144 阅读 · 1 评论