蒙特卡洛方法简史
基本概念
相对频率
使用相对概率去估计概率
蒙特卡洛估计器的性质
满足无偏性(即在平均意义下可以得到正确的结果)
满足一致性(样本数目越大,统计值越接近真实值,不允许在真实值附近振荡,即使平均值在趋近真实值)
蒙特卡洛估计
下面展示一个 估计pi的代码
。
%
m=input('Enter M, the number of experiments > ');
n=input('Enter N, the number of trials per experiment > ');
z=zeros(1,m);
data = zeros(n,m);
for j=1:m
x=rand(1,n);
y=rand(1,n);
k=0;
for i=1:n
if x(i)^2+y(i)^2 <= 1 % Fall inside pie slice?
k=k+1;
end
data(i,j) = 4*(k/i); % jth estimate of pi
end
z(j) = data(n,j); % Store data
end
plot(data,'k') % Plot curves
xlabel('Number of Trials')
ylabel('Estimate of pi')
% End of script file.