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金融量化
文章平均质量分 75
会飞的猫儿
这个作者很懒,什么都没留下…
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利用tushare-pro进行时间序列分析一些预备知识我们称一个时间序列{xt}\left\{ {{x}_{t}} \right\}{xt},满足称其服从GARCH(m,s)GARCH\left( m,s \right)GARCH(m,s)模型,即广义自回归条件异方差模型。其中,μt{{\mu }_{t}}μt为均值项,at{{a}_{t}}at为残差项,at{{a}_{t}}at的条件方差是时变的,即条件异方差。a2t−i{{a}^{2}}_{t-i}a2t−i是 ARCH项,反映第前ii原创 2021-05-07 23:53:56 · 540 阅读 · 0 评论 -
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