目录
1.1.1期货CTA(Commodity Trading Advisor)商品交易顾问
1.量化交易策略
1.1国内常用量化交易策略
1.1.1期货CTA(Commodity Trading Advisor)商品交易顾问
“指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议,或者通过受管理的期货账户参与实际交易,来获得收益的机构或个人。”-- Python量化交易 P16
广义CTA策略分类:
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趋势跟踪
1.基于市场并非有效的假设,基本面变化的信息需要一定的传递时间,资产价格不能立即反应基本面变化,价格向合理方向逐渐变化的过程是表现出的趋势。
2.趋势追踪策略的盈利与市场的波动性密切相关
策略以某资产价格的历史信息为基础,要么设置一个价格正常的波动范围,当价格突破范围是采取策略;要么通过长短周期均线的相对运动趋势采取策略。当时长波动剧烈时容易获利,波动小的时候收益率较低。
- 日内短线策略:开仓头寸都必须在日内交易时段技术前平仓出局。资金暴露在风险中的时间最短,能获得稳定的利润收益,但选择的投资品必须日内有较大的波动和成交量。
- 日间中长线策略:把握市场或标的品种的中长期趋势,需要关注技术分析同时也需要设定一套基本面分析模型。两者结合,这种收益策略不会像短线策略那样快速反馈利润收益,需要长时间的验证。
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价格利差套利策略
1.价格