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RSS订阅原创 量化交易学习笔记七 - matplotlib、tkinter做价量关系分析图
按按钮可以浏览文件夹内这些股票数据转成图形。蓝线是价格，红线是量。整个数据周期内最大价格为100%。最大量为100%，两线叠加。1.之前调试的时候每个策略是存为一个py文件，import导入使用的。数据源是新浪抓下来的日k或者周k数据保存为csv，之前新浪这边笔记中有提及。画图是用matplotlib，画在tkinter窗体内，用tk的按钮做交互。感觉一直在加工完善分析工具而不是做量化学习，路有点走偏。这里股友朋友可以讨论下价量关系可以从什么角度去研究好？2.做一个查看各个股票价量关系的工具，类似下图。
2023-05-10 21:41:13
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原创 量化交易学习笔记六 - 获取x浪网股票K线数据
该接口只能单支股票代码读取，实际操作，当我循环拉各个股票3600天的数据时候ip被封了。所以读取不能频繁，加个时间停顿后就可以正常循环拉下来了
2023-05-06 15:31:20
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原创 量化交易学习笔记五 - 一个选股小测试
前几天有朋友问我类似000623吉林敖东4/19这根跳空长上影出现后，类似的k线后续会如何演绎，那就正好以这个条件来做个选股测试，返回一定时间范围内出现这样形态k线的股票代码及出现的日期。所以思路就是遍历该目录所有文件，pd读取文件，逐行遍历pd数据，符合条件的记录股票代码及日期。我选了最直观，但是效率最低下的下标遍历方法。文件a中调用b文件定义的函数b()，如何在b()中反过来刷新win窗体中的进度条？2.次日收长上影，阳线（次日最高价/次日收盘价[幅度3.5%以上]，次日收盘价>次日开盘价）
2023-04-24 09:59:05
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原创 量化交易学习笔记四 - 数据批量获取
这里踩了个坑，一定记住获取数据进行.strip()处理，strip()是用来处理文本两端空白字符的，一个看不到的'\n'就让我吃了不少苦头，明明两个看起来一样的str死活就是不相等。因为考虑可能单次获取数据量过大，不符合tushare策略导致获取失败，毕竟主板每个板块都有1200+的股票，所以做个循环，设置个步进。输完条件，按”ok“按钮，触发按钮绑定的subttn_click()事件，主要的获取、分析和保存代码，都在这个事件里了。考虑到实用为主，测试的需求是小而快，就选用了自带的tkinte库来实现。
2023-04-22 17:12:20
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原创 量化交易学习笔记三-趋势策略测试
通过他给的接口直接调用的数据，传递给backtrader，会报错。看了下取回的交易日期默认是倒叙的。怎么解决回头再研究了，能直接调取会更方便点，不过tushare按积分算调用频率，一开始注册很容120分，只可以调取未除权的日线数据，每分钟50次，每天8000次查询总量。看了下知名的海归策略，以20日移动平均线上穿55日均线为趋势买入信号，20日线下穿55日为卖出信号。顺便再求助下，是否有人知道海通证券的程序交易接口的文档哪里可以查询。
2023-04-03 16:45:25
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原创 量化交易学习笔记二 - backtrader
Backtrader是重要的量化框架，本文记录学习该框架的笔记，内容主要基于Backtrader的网站指导文档。虽然该框架目前用于量化投资领域，但是可以作为数据处理的基本架构，进行改造后用于各种数据的处理，尤其适用于对原始数据处理完成后应用一定的策略进行预测以及可视化处理。excel数据我用tushare的数据工具随意导了一份出来另存为excel格式，date_trade要按升序事先排序好，否则程序不报错，但是结果不对。文章源码里涉及到几个库，查了下都是啥意思（本人py零基础，也是刚起步哈。
2023-03-29 16:15:04
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原创 量化交易学习笔记
下一步就是交易策略的制定，以及如何回测。方向就是先找下别人提供的一些交易策略及回测程序学习下^^。回测貌似有框架类的程序backtrader，学习下是个什么玩意。好像可以根据制定的策略生成图标。数据源获取，注册了tushare，120积分可以有一定免费使用量。晚上又知道了些其他免费数据源，比如INSIGHT。尝试获取了下数据成功。昨天安装了python3.8.10（公司电脑win7，3.9及以上版本不支持了），pycharm2022.3.2（开发环境）2.交易策略数字化，回测。今天的学习开始了，加油！
2023-03-29 10:56:04
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空空如也
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