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python、量化学习
dinghan_333
浙江大学金融硕士在读
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2021年,易方达蓝筹的网络关注度
主要步骤:1、爬取天天基金的评论和发布评论的时间2、统计每天有几条评论3、取7日移动平均值4、wind下载易方达的净值数据,画图结论1、基本没啥意义, 天天基金能取到的数据有限。2、不过很好爬,是个好网站3、或许这个关注度可以证明损失效应,投资者对损失更加敏感。import requestsimport reimport xlwtimport pandas as pdheader = { # 请求头 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Wind原创 2021-04-07 16:20:10 · 187 阅读 · 1 评论 -
因子暴露度与因子IC值
因子暴露度与因子IC值注:文中提到的因子值就是纯粹的因子的数据,如roe做各种数据处理之后的大小1.时间序列每到一个时点,抽出所有股票当期的因子(标准差、取极值,市值行业中性化),抽出所有股票下一期的收益率,求相关系数此时的因子暴露度就是因子值,IC值就是相关系数举例:在2010年1月30日,抽出n个股票在1月30日的因子值,做数据处理,再抽出n个股票1月30日到2月28日的收益率,求相关系数2.横截面(回归)对于每一个股票,得到过去30天的因子值,得到过去30天的收益率数据,再由前者算出所有原创 2020-12-24 16:01:04 · 8960 阅读 · 1 评论 -
Python计算MACD的误区
Python计算MACD时的误区指数函数是重要的基本初等函数之一。一般地,y=a……x函数(a为常数且以a>0,a≠1)叫做指数函数,函数的定义域是 R 。df['EMA_short'] = df['收盘价_复权'].ewm(span=12, adjust=False).mean()df['EMA_long'] = df['收盘价_复权'].ewm(span=26, adjust=False).mean()span=12不能实现取出过去12天的数据。alpha=2/(1+span),spa原创 2020-12-18 15:08:02 · 1106 阅读 · 1 评论