读书散记（一）

量化交易，也称算法交易，是严格按照计算机算法给出的买卖决策进行的证券交易。

开学已经2个半月了，一直对方向有些迷茫，也就荒废了那么久。早些天，听着师兄的一席话，总觉得应该好好的了解一下“量化”这一个用着千斤重量的词，或许，从今天起，我也会走上这一条不归路。闲话少说，开始读书。
师兄推荐的是一本名叫《量化交易:如何建立自己的算法交易》的书，仗着自己对程序有些了解，能写上几行代码，就厚着脸皮看下去了。

明确自己的定位

作为一个混日子的Bad boy，我没有那些摸爬滚打多年的老手的成堆的金融知识，没有程序员挑灯夜战的豪气，也没有数学、物理学家死磕到底的决心，我有的，仅仅只是那么一点点还没有确定的兴趣。因此，对于我来说，量化交易员或许还是有那么一点遥远。此书的第一章里就提及到了成为量化交易员的要求：

绝大多数机构量化交易员拥有物理、数学、工程或计算机科学的高学历。

不过，对于新晋菜鸟，还是有适合的项目的——统计套利交易。
没错，就是统计套利交易，它涉及的领域包括股票、期货以及外汇。简单而言，它就是一个“hello world！”。

简单不一定简陋

任何事情都应该使其尽可能地简单，直到无法简单为止。——爱因斯坦

很多时候，我们学习的理论都是有局限的，在本科上课时，听到的最多的一句话是：“这个理论是错的，大家了解一下就好。”就如同风险管理（正好刚上过这门课，所以记得比较清楚），正态求解法假设资产收益率服从正态分布，因此可以用正态分布来估计风险。但之后又提出的一个历史模拟法中又指出了风险不服从正态分布，不服从正态分布，不服从正态分布（重要的事情说三遍）。既然是错的，那为什么还要介绍呢？事实是，就算它是错的，大多数公司仍然在使用它来估计风险。为什么？因为它简单！所以，在量化中，乃至处事中，也应当如此——尽可能的简化，简化，简化！
毕竟，简单不一定简陋。

懒人必备——自动化

量化，最大的魅力在于自动化。或许一个正常的交易员的一天是这样度过的：开盘——盯盘——交易——盯盘——。。。——收盘。那么，量化交易员呢？开机——运行程序——娱乐——关闭程序——回家。总而言之，量化拥有的好处有：

• 易扩大：只需要修改参数就能从几万扩大到几千万的规模。
• 节省时间：量化所花费的时间，仅仅是运行程序与关闭程序那短短的几分钟，至于中间的决策过程，都交给程序去控制吧。
• 营销非必需：量化交易更多的是注重于“价格”，而不需要过多的注重营销。

仰望星空

好吧，天上都是雾霾，我们还是看点实际的吧。量化好处这么多，为什么用的人还是少数呢？

1. 一个好的量化策略不好找
2. 如何进行严密的回测
3. 实盘中的交易细节问题如何处理
4. 如何扩大交易
   种种问题，如一道巨壑横亘在所有交易员的面前，只有解决了这种种的问题，才能够真正的开启量化之旅。

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