1.矩阵属性
Covariance matrix (协方差矩阵)
Toeplitz matrix (托普利兹)
diagonal-constant matrix, 即对角线元素相同
2.矩阵方法
Gram–Schmidt process
正交分解,即已知 A n × n A_{n \times n} An×n中的a个正交向量,求另外n-a个正交向量。 主要用到的公式是
p r o j u ( v ) = < u , v > < u , u > v proj_u (v) = \frac{<u,v>}{<u,u>}v proju(v)=<u,u><u,v>v
Cholesky
将一个正定矩阵A分解为: A = L ∗ L T A = L*L^T A=L∗LT, 其中L是三角矩阵
PCA
SVD
PCA的一般形式,将一个 A m × n A_{m \times n} Am×n的矩阵进行特征分解(m != n),
s, v , t = SVD(A), 若m<n:
- s:m*m
- v:m*n
- t:n*n
Reference
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_named_matrices