donmeo的博客

原创 MCMC模拟初学

蒙特卡罗思想 假设某个函数h(x)关于概率分布π(x)\pi(x)π(x)的期望 EπE_\piEπ​(h(x))=∫\int∫h(x)π\piπ(x)dx 存在。如果能生成服从π\piπ(x)的n独立样本x1x_1x1​，x2x_2x2​，…，xnx_nxn​，根据大数定理，对充分大的n，可以取 y^=∑k=1nh(xk)/n\hat{y}=\sum_{k=1}^{n}h(x_k)/ny^​=∑...