【最优化算法】基于【MATLAB】的最速下降仿真

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本文介绍了最速下降法,一种基于梯度的优化算法,用于求解无约束问题。通过理解最速下降法的原理,步骤以及MATLAB实现,展示了如何在实际中应用该算法。在测试中,以二元函数为例,经过几次迭代找到了局部最优解,但也指出最速下降法可能仅能得到局部最优,且接近最优解时迭代速度减缓。
摘要由CSDN通过智能技术生成


前言

无约束问题的求解过程一般都是通过一系列的一维搜索来实现,搜索方向的不同,形成了不同的最优化方法。这篇文章从最速下降法入手,来进行搜索。


一、最速下降法介绍

最速下降法又叫梯度法,通过梯度下降法来一步步的迭代求解,得到最小化的损失函数和模型参数值。如果我们需要求解损失函数的最大值,这时就需要用梯度上升法来迭代,其过程刚好与最速下降法相反,所以在求解最大值的优化问题时,常常将目标函数加负号之后,转变为求最小值后,使用最速下降法来求解。

二、最速下降法原理

最速下降法是使用负梯度方向
搜索方向
来作为搜索的方向。设f(x)在Xk附近 可微,dk为搜索方向,gk为梯度方向,有Taylor公式可知:
Taylor公式
而由导数的定义可知࿱

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