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文章平均质量分 53
隐剑鬼吊
这个作者很懒,什么都没留下…
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常见的几种Python回测框架
量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测。在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库)。评价的尺度包括用途范围(回测、虚盘交易、实盘交易),易用程度(结构良好、文档完整)和扩展性(速度快、用法简单、与其他框架库的兼容)。Zipline: 事件驱动的回测框架。Quantopian 正在使用它。Zipline 拥有大型社转载 2017-01-05 13:08:00 · 7622 阅读 · 0 评论 -
处理Tushare数据源,统一PyalgoTrade格式
分析A股历史数据,首先需要确定数据来源。如果只想做日k线、周k线的技术分析,可以用PyalgoTrade直接从yahoo、google等下载数据,用不着Tushare。但是,如果想做分钟k线的技术分析,或者想了解基本面和消息面的数据,就用得着Tushare了。PyalgoTrade使用的基本数据格式有两种,一是Yahoo格式,二是NinjaTrader格式。Yahoo格式的数据分段为:日线数据:Da转载 2017-01-05 13:10:30 · 1448 阅读 · 0 评论 -
如何建立一个基于事件驱动的全自动化交易系统
对于量化交易的初学者,建议读读 Ernie P. Chan的书籍:Quantitative Trading: How to build your own algorithmic trading business,这本书是基础。量化交易系统可以分为半自动化交易和完全自动化交易两种,半自动化系统适合一个星期有几笔交易,推荐使用 Matlab, R语言, 甚至是Excel,具体建议如下:可以转载 2017-01-05 13:16:23 · 4108 阅读 · 1 评论