【计算机毕设选题】基于大数据的股票量化分析与股价预测系统

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0 前言

🔥 这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升，传统的毕设题目缺少创新和亮点，往往达不到毕业答辩的要求，这两年不断有学弟学妹告诉学长自己做的项目系统达不到老师的要求。

为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设，学长分享优质毕业设计项目，今天要分享的是

🚩 基于大数据的股票量化分析与股价预测系统

🥇学长这里给一个题目综合评分(每项满分5分)

• 难度系数：3分
• 工作量：3分
• 创新点：4分

1 课题背景

基于大数据的股票可视化分析平台设计，对股票数据进行预处理，清洗以及可视化分析，同时设计了软件界面。

2 实现效果

价格可视化

魔梯访问与指标计算

聚类分析

3 设计原理

QTCharts

简介

QtCharts是Qt自带的组件库，其中包含折线、曲线、饼图、棒图、散点图、雷达图等各种常用的图表。而在地面站开发过程中，使用折线图可以对无人机的一些状态数据进行监测，更是可以使用散点图来模拟飞机所在位置，实现平面地图的感觉。

使用Qt Charts绘制，大概可以分为四个部分：数据(QXYSeries)、图表(QChart)、坐标轴(QAbstractAXis)和视图(QChartView)。这里就不一一给大家介绍了，下面给大家说一下QtCharts的配置安装。

QtCharts模块的C++类

arma模型预测

简介

ARMA模型，又称为ARMA (p,q)模型。其核心思想就是当前正如名字所显示的，整个模型的核心就是要确定p和q这两个参数。其中，p决定了我们要用几个滞后时期的价格数据，而q决定了我们要用几个滞后时期的预测误差。

简单来说，ARMA模型做了两件事。一是基于趋势理论，用历史数据来回归出一个当前的价格预测，这个预测反映了自回归的思想。但是这个预测必然是有差异的，所以ARMA模型根据历史的预测误差也回归出一个当前的误差预测，这个预测反映了加权平均的思想。用价格预测加上误差预测修正，才最终得到一个理论上更加精确的最终价格预测。

比起简单的自回归模型或者以时间为基础的简单趋势预测模型，ARMA模型最大的优势，在于综合了趋势理论和均值回归理论，理论上的精确度会比较高。

'''
    自回归滑动平均模型
'''
from statsmodels.tsa.arima_model import ARMA
from itertools import product
 
 
def myARMA(data):
    p = range(0, 9)
    q = range(0, 9)
    parameters = list(product(p, q))  # 生成(p,q)从(0,0)到(9,9)的枚举
    best_aic = float('inf')
    result = None
    for param in parameters:
        try:
            model = ARMA(endog=data, order=(param[0], param[1])).fit()
        except ValueError:
            print("参数错误：", param)
            continue
        aic = model.aic
        if aic < best_aic:  # 选取最优的aic
            best_aic = model.aic
            result = (model, param)
    return result

K-means聚类算法

基本原理

k-Means算法是一种使用最普遍的聚类算法，它是一种无监督学习算法，目的是将相似的对象归到同一个簇中。簇内的对象越相似，聚类的效果就越好。该算法不适合处理