lambda_apply函数应用_python_数据分析_10

向量运算_python_数据分析_10

最近在学习Barra多因子模型，发现计算beta的时候速度特别慢：
数据长成这样子，是全市场个股收益率矩阵

def halflife(half_life = 63, length = 252):
    #半衰期为63个交易日的指数加权移动平均
    t = np.arange(length)
    w = 2**(t/half_life) / sum(2 ** (t/half_life))
    return w
W = halflife()
W  

这样计算beta特别慢：

length = 252
#beta = pd.DataFrame(columns = _pct.columns[:-1],index = _pct.index)
residual = pd.DataFrame(columns