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文章平均质量分 68
PhoenixFlyAway
这个作者很懒,什么都没留下…
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VaR风险价值-Python版本
1、VaR简介 2、VaR原理3、不同VaR实现方法及适用场景3.1 历史模拟法3.1.1 使用TUSHARE读入美的复权后估计数据隆重介绍一下TUSHARE, 非常好的财经数据库, 能获取到国内股价信息#环境&数据准备import sys as syimport numpy as npimport pandas as pdimport tushare...原创 2018-11-12 01:11:18 · 14578 阅读 · 6 评论 -
VaR - 风险价值 - 蒙特卡罗法 - Python
风险价值(VaR):即在市场正常波动的条件下,在一定概率水平P%下,某一金融资产或金融资产组合的VaR是在未来特定一段时间Δt内最大可能损失。 现在我们使用蒙特卡罗模拟法进行风险价值的估算。简单来说,蒙特卡罗模拟法即运用历史数据对未来进行多次模拟,以求得未来股价结果的概率分布。蒙特卡罗模拟法的公式如下, 其中S为股票的价格,为股价变动大小(有正负),μ为期望收益率(平均),Δt为时间间隔,σ为股票...原创 2018-11-15 00:47:06 · 13132 阅读 · 6 评论 -
CAPM模型的Python版详解
一、CAPM 模型和公式参考作者:肖睿在量化课堂的文章CAPM 公式CAPM 公式是从以上模型框架推导出的数学表达式,它表达了任何风险资产的收益率和市场组合的收益率之间关系。在这个公式中,任何风险资产的收益率都可以被分为两个部分:无风险收益(利率)和风险收益(ββ 收益)。我们先看公式。定理(CAPM 公式). 对于某一风险资产 S(可以把 SS想象为一种证券),有其中:− ...原创 2018-11-26 00:52:31 · 12818 阅读 · 2 评论 -
方差与协方差
方差/标准差是有量纲的, 协方差放映的想相关关系(不是相关系数), 是不受量纲影响的#环境&数据准备import sys as syimport numpy as npimport pandas as pdimport tushare as tsimport pyecharts as pyefrom sklearn import datasets as dsimport...原创 2018-11-25 02:06:10 · 736 阅读 · 0 评论