免费获取所有股票5分钟级别及以上的交易数据

最新推荐文章于 2025-03-30 20:00:00 发布
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分类专栏： 股票量化交易 文章标签： python
原文链接：www.baostock.com
版权

平台介绍

证券宝www.baostock.com是一个免费、开源的证券数据平台（无需注册）。

  • 提供大量准确、完整的证券历史行情数据、上市公司财务数据等。
  • 通过python API获取证券数据信息，满足量化交易投资者、数量金融爱好者、计量经济从业者数据需求。
  • 返回的数据格式：
    • pandas DataFrame类型，以便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。
    • 同时支持通过BaoStock的数据存储功能，将数据全部保存到本地后进行分析。
  • 支持语言：目前版本BaoStock.com目前只支持Python3.5及以上(暂不支持python 2.x)。
  • 持续更新：BaoStock.com还在不断的完善和优化，后续将逐步增加港股、期货、外汇和基金等方面的金融数据，为成为一个免费金融数据平台努力。
  • 分享优化：请通过微信、网站博客或者知乎文章等方式分享给大家，使它能在大家的使用过程中逐步得到改进与提升，以便于更好地为大家提供免费服务。
  • 平台麦克：证券宝BaoStock.com从发布到现在，已经帮助很多用户在数据方面减轻了工作量，同时也得到很多用户的反馈。它将一如既往的以免费、开源的形式分享出来，希望给有需要的朋友带来一些帮助。

下载安装

方式1：pip install baostock

使用国内源安装：

pip install baostock -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn

方式2：访问 https://pypi.python.org/pypi/baostock 下载安装

python setup.py install或pip install xxx.whl


注意：程序运行时，文件名、文件夹名不能是baostock。

版本升级

pip install --upgrade baostock

使用前提：

安装Python

安装pandas（pip install pandas）

建议安装Anaconda，以免出现问题（Anaconda是一个开源的Python发行版本，其包含了conda、Python等180多个科学包及其依赖项，下载地址https://www.anaconda.com/download/）。

每日最新数据更新时间：

  • 当前交易日17:30，完成日K线数据入库；
  • 当前交易日20:30，完成分钟K线数据入库；
  • 第二自然日1:30，完成前交易日“其它财务报告数据”入库；

数据范围说明

股票数据

  • 日、周、月K线数据，时间范围：1990-12-19至今。
  • 5、15、30、60分钟K线数据，时间范围：1999-07-26至今。

指数数据

  • 日、周、月K线已经包含指数：综合指数，规模指数，一级行业指数，二级行业指数，策略指数，成长指数，价值指数，主题指数，基金指数，债券指数。
  • 时间范围：2006-01-01至今。

季频财务数据

  • 已经包含的财务数据：部分上市公司资产负债信息、上市公司现金流量信息、上市公司利润信息、上市公司杜邦指标信息。
  • 时间范围：2007年至今。

季频公司报告

  • 上市公司业绩预告信息，时间范围：2003年至今。
  • 上市公司业绩快报信息，时间范围：2006年至今。

 =========================================================================

下面是获取K线数据具体操作过程

A股K线数据

获取历史A股K线数据：query_history_k_data_plus()

方法说明：通过API接口获取A股历史交易数据，可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线，以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据，适合搭配均线数据进行选股和分析。

返回类型：pandas的DataFrame类型。

能获取1990-12-19至当前时间的数据；

可查询不复权、前复权、后复权数据。

使用示例：

import baostock as bs
import pandas as pd

#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
# 详细指标参数，参见“历史行情指标参数”章节；“分钟线”参数与“日线”参数不同。“分钟线”不包含指数。
# 分钟线指标：date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag
# 周月线指标：date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000",
    "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",
    start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31',
    frequency="d", adjustflag="3")
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+rs.error_msg)

#### 打印结果集 ####
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 获取一条记录，将记录合并在一起
    data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)

#### 结果集输出到csv文件 ####   
result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False)
print(result)

#### 登出系统 ####
bs.logout()

参数含义：

  • code：股票代码，sh或sz.+6位数字代码，或者指数代码，如：sh.601398。sh：上海；sz：深圳。此参数不可为空；
  • fields：指示简称，支持多指标输入，以半角逗号分隔，填写内容作为返回类型的列。详细指标列表见历史行情指标参数章节，日线与分钟线参数不同。此参数不可为空；
  • start：开始日期（包含），格式“YYYY-MM-DD”，为空时取2015-01-01；
  • end：结束日期（包含），格式“YYYY-MM-DD”，为空时取最近一个交易日；
  • frequency：数据类型，默认为d，日k线；d=日k线、w=周、m=月、5=5分钟、15=15分钟、30=30分钟、60=60分钟k线数据，不区分大小写；指数没有分钟线数据；周线每周最后一个交易日才可以获取，月线每月最后一个交易日才可以获取。
  • adjustflag：复权类型，默认不复权：3；1：后复权；2：前复权。已支持分钟线、日线、周线、月线前后复权。 BaoStock提供的是涨跌幅复权算法复权因子，具体介绍见：复权因子简介或者BaoStock复权因子简介。

注意：

  • 股票停牌时，对于日线，开、高、低、收价都相同，且都为前一交易日的收盘价，成交量、成交额为0，换手率为空。

如果需要将换手率转为float类型，可使用如下方法转换：result["turn"] = [0 if x == "" else float(x) for x in result["turn"]]

关于复权数据的说明：

BaoStock使用“涨跌幅复权法”进行复权，详细说明参考上文“复权因子简介”。不同系统间采用复权方式可能不一致，导致数据不一致。

“涨跌幅复权法的”优点：可以计算出资金收益率，确保初始投入的资金运用率为100%，既不会因为分红而导致投资减少，也不会因为配股导致投资增加。


与同花顺、通达信等存在不同。

返回示例数据
datecodeopenhighlowclosepreclosevolumeamountadjustflagturntradestatuspctChgisST
2017-07-03sh.60000012.6412.6512.4712.5612.653877894948626467230.1379851—0.7114560
2017-07-04sh.60000012.5512.5812.4112.5512.563665912845843443230.1304421—0.079620
2017-07-05sh.60000012.512.6512.4712.6212.552647050733254246430.09418810.5577670
2017-07-06sh.60000012.6212.7212.5112.6612.623741424147158209630.13312910.3169570
2017-07-07sh.60000012.6212.6912.5512.612.662466729431110153630.0877721—0.4739290
返回数据说明
参数名称参数描述算法说明
date交易所行情日期
code证券代码
open开盘价
high最高价
low最低价
close收盘价
preclose前收盘价见表格下方详细说明
volume成交量（累计 单位：股）
amount成交额（单位：人民币元）
adjustflag复权状态(1：后复权， 2：前复权，3：不复权）
turn换手率[指定交易日的成交量(股)/指定交易日的股票的流通股总股数(股)]*100%
tradestatus交易状态(1：正常交易 0：停牌）
pctChg涨跌幅（百分比）日涨跌幅=[(指定交易日的收盘价-指定交易日前收盘价)/指定交易日前收盘价]*100%
peTTM滚动市盈率(指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股盈余TTM)=(指定交易日的股票收盘价*截至当日公司总股本)/归属母公司股东净利润TTM
pbMRQ市净率(指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股净资产)=总市值/(最近披露的归属母公司股东的权益-其他权益工具)
psTTM滚动市销率(指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股销售额)=(指定交易日的股票收盘价*截至当日公司总股本)/营业总收入TTM
pcfNcfTTM滚动市现率(指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股现金流TTM)=(指定交易日的股票收盘价*截至当日公司总股本)/现金以及现金等价物净增加额TTM
isST是否ST股，1是，0否

注意“前收盘价”说明：

证券在指定交易日行情数据的前收盘价，当日发生除权除息时，“前收盘价”不是前一天的实际收盘价，而是根据股权登记日收盘价与分红现金的数量、配送股的数里和配股价的高低等结合起来算出来的价格。

具体计算方法如下:

1、计算除息价:

除息价=股息登记日的收盘价-每股所分红利现金额

2、计算除权价:

送红股后的除权价=股权登记日的收盘价/(1+每股送红股数)

配股后的除权价=(股权登记日的收盘价+配股价*每股配股数)/(1+每股配股数)

3、计算除权除息价

除权除息价=(股权登记日的收盘价-每股所分红利现金额+配股价*每股配股数)/(1+每股送红股数+每股配股数)

“前收盘价”由交易所计算并公布。首发日的“前收盘价”等于“首发价格”。

历史行情指标参数

日线指标参数（包含停牌证券）
参数名称参数描述说明
date交易所行情日期格式：YYYY-MM-DD
code证券代码格式：sh.600000。sh：上海，sz：深圳
open今开盘价格精度：小数点后4位；单位：人民币元
high最高价精度：小数点后4位；单位：人民币元
low最低价精度：小数点后4位；单位：人民币元
close今收盘价精度：小数点后4位；单位：人民币元
preclose昨日收盘价精度：小数点后4位；单位：人民币元
volume成交数量单位：股
amount成交金额精度：小数点后4位；单位：人民币元
adjustflag复权状态不复权、前复权、后复权
turn换手率精度：小数点后6位；单位：%
tradestatus交易状态1：正常交易 0：停牌
pctChg涨跌幅（百分比）精度：小数点后6位
peTTM滚动市盈率精度：小数点后6位
psTTM滚动市销率精度：小数点后6位
pcfNcfTTM滚动市现率精度：小数点后6位
pbMRQ市净率精度：小数点后6位
isST是否ST1是，0否

周、月线指标参数
参数名称参数描述说明算法说明
date交易所行情日期格式：YYYY-MM-DD
code证券代码格式：sh.600000。sh：上海，sz：深圳
open开盘价格精度：小数点后4位；单位：人民币元
high最高价精度：小数点后4位；单位：人民币元
low最低价精度：小数点后4位；单位：人民币元
close收盘价精度：小数点后4位；单位：人民币元
volume成交数量单位：股
amount成交金额精度：小数点后4位；单位：人民币元
adjustflag复权状态不复权、前复权、后复权
turn换手率精度：小数点后6位；单位：%
pctChg涨跌幅（百分比）精度：小数点后6位涨跌幅=[(区间最后交易日收盘价-区间首个交易日前收盘价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

5、15、30、60分钟线指标参数(不包含指数)
参数名称参数描述说明
date交易所行情日期格式：YYYY-MM-DD
time交易所行情时间格式：YYYYMMDDHHMMSSsss
code证券代码格式：sh.600000。sh：上海，sz：深圳
open开盘价格精度：小数点后4位；单位：人民币元
high最高价精度：小数点后4位；单位：人民币元
low最低价精度：小数点后4位；单位：人民币元
close收盘价精度：小数点后4位；单位：人民币元
volume成交数量单位：股
amount成交金额精度：小数点后4位；单位：人民币元
adjustflag复权状态不复权、前复权、后复权

 

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要在Tushare上获取5个股票交易数据，可以按照以下步骤进行操作： 1. 首先，需要注册Tushare账号，并在Python中安装Tushare库。 2. 在Python中导入Tushare库，并使用Tushare提供的get_hist_data函数获取历史交易数据。 例如，可以使用以下代码获取股票代码为600036的历史交易数据： ```python import tushare as ts df = ts.get_hist_data('600036') ``` 3. 可以使用Tushare提供的get_stock_basics函数获取所有股票的基本信息。 例如，可以使用以下代码获取所有股票的基本信息： ```python import tushare as ts df = ts.get_stock_basics() ``` 4. 可以使用Tushare提供的get_today_all函数获取当天所有股票的实时交易数据。 例如，可以使用以下代码获取当天所有股票的实时交易数据： ```python import tushare as ts df = ts.get_today_all() ``` 5. 可以使用Tushare提供的get_h_data函数获取特定时间段内的历史交易数据。 例如，可以使用以下代码获取股票代码为600036的2019年1月1日至2020年1月1日之间的历史交易数据： ```python import tushare as ts df = ts.get_h_data('600036', start='2019-01-01', end='2020-01-01') ``` 6. 可以使用Tushare提供的get_tick_data函数获取特定交易日的分笔数据。 例如，可以使用以下代码获取股票代码为600036的2020年1月2日的分笔数据： ```python import tushare as ts df = ts.get_tick_data('600036', date='2020-01-02') ``` 通过以上步骤，可以在Tushare上获取5个股票交易数据。根据需要，可以使用不同的函数和参数获取不同的数据。
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