python
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gegedadada
这个作者很懒,什么都没留下…
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优矿API实现一个双均线策略
虽然关注了优矿很久,但几个月没碰,感觉都忘了差不多。做笔记还是有必要的。 · 调用数据 a=DataAPI.IdxConsGet(secID=u"",ticker=u"000300",intoDate=u"20160414",isNew=u"",field=u"",pandas="1") a.to_csv("data1.csv",encoding='GBK') 在数据的地方找自己想要原创 2016-04-14 19:16:22 · 4214 阅读 · 0 评论 -
函数插值生成波动率曲面
代码基本都是改自优矿,但是因为有几个地方要解释一下,还是贴上来。还是涵盖了一些蛮基本的技巧。 期权价格一般以隐含波动率的形式报出。站在现在3月3日的时间节点上,可以看到未来date(2015,3,25), date(2015,4,25), date(2015,6,25), date(2015,9,25)几个时间节点的strike price以及对应的波动率——波动率矩阵(行为maturity,列为s原创 2016-04-16 01:39:16 · 4713 阅读 · 1 评论