知识体系：信用评分模型技术与应用_08_申请风险评分模型的开发与应用

申请风险评估模型用于对信贷申请者的资信情况进行评估，预测其在未来一段时间严重拖欠或坏账的概率的模型。申请风险评估模型在信贷管理中发挥着重要作用，是信贷审批的主要依据。根据调查，80%的信贷风险来自信贷审批环节，后续管理只能控制20%，因此科学的信贷管理很重要。

⚠️在实际应用中，评分模型是审批策略的主要依据，也会有人工对根据评分模型审批结果的否决，包括高端否决（评分模型审批通过但人工判定不应该通过）和低端否决（评分模型审批不通过但人工判定可以通过），但一般比例比较低，建议高端否决比例为5%至10%，低端否决的比例为3%至5%

1 申请风险评分模型的效益

使用申请风险评分模型来进行申请审批策略制定，坏账率、单位坏账额（因为初始信用额度的授予也是根据申请风险评分来制定，风险高的客户授予低的信用额度，从而也就降低了单位坏账额）、总体坏账额都比主观决策更低，而且审批效率高、一致性、客观、精准

2 申请风险评分模型的开发

2.1 模型定义

2.1.1 观察期/表现期

观察期：观察、提炼与模型所要预测的风险表现有一定相关性的变量的时期

表现期：提炼模型所要预测的信用表现的时期。表现期的时间长短没有明确标准，一般对于信用卡，表现期为6至18个月，购房贷款定位24至36个月。表现期长的好处是申请者的风险能充分地表现出来，但问题是由于时间太长，申请者的资信情况可能与申请时的资信情况发生较大变化，从而利用申请前的信息预测未来风险表现（长表现期）可能准确性会下降。而相反地，表现期短的好处是利用申请前的信息预测风险表现（短表现期）准确性较精准。一般对于业务开展时间比较长的，因为积累足够多数据，表现期可以定长些

观察日：观察期的最后一天

表现日：表现期的最后一天

2.1.2 预测变量/表现变量

预测变量：申请风险评分模型的预测变量主要从申请表、征信机构、申请者在银行内部存在其他相关业务关系这三个来源进行提取；申请风险评分模型的预测变量要体现申请者三个方面的信息：还款能