HftBacktest: 高频交易回测利器

HftBacktest: 高频交易回测利器

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1、项目介绍

HftBacktest 是一款专为Python设计的高频交易和市场制造策略开发框架。它特别关注喂入延迟和订单延迟的处理，并模拟订单在等待填充时在队列中的位置，以提供更精确的基于全订单簿和交易tick数据的市场重播回测。

2、项目技术分析

HftBacktest 使用了Numba进行Just-In-Time（JIT）编译，确保代码高效运行。该框架提供了以下核心功能：

• tick-by-tick模拟：支持按时间间隔变化的详细模拟。
• 完整订单簿重构：基于L2市场数据（Market-By-Price）重建订单簿。
• 订单延迟处理：内置模型或自定义模型计算喂入和订单延迟。
• 订单填充模拟：考虑订单在队列中的位置，通过预设模型或自定义模型实现。

3、项目及技术应用场景

这款工具适用于：

• 高频交易策略开发者：希望测试交易策略对即时市场变动的反应。
• 金融研究者：研究订单簿动态和延迟对交易结果的影响。
• 教育从业者：教授量化投资和高频交易的学生，通过实践加深理解。

4、项目特点

• Numba优化：利用Numba的JIT编译，提升计算速度。
• 变量时间间隔：适应不同场景，模拟实时交易环境。
• 定制化模型：允许用户自定义延迟和订单填充模型，满足特定需求。
• 全面的数据处理：从L2市场数据中构建完整的订单簿，并处理取消和过期订单。

要开始使用HftBacktest，请参考其文档，了解安装步骤、数据源和格式，以及如何编写简单的双侧报价策略。

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HftBacktest是高频交易领域的一个强大工具，它结合了先进的技术和易用性，帮助开发者和研究人员在真实世界的市场环境中测试他们的策略。无论是初学者还是经验丰富的专业人员，都能从中受益。立即加入，探索无限可能！