PyFENG 项目使用教程
1. 项目的目录结构及介绍
PyFENG 项目的目录结构如下:
PyFENG/
├── LICENSE
├── README.md
├── pyfeng/
│ ├── __init__.py
│ ├── bsm.py
│ ├── cev.py
│ ├── nsvh.py
│ ├── sabr.py
│ └── ...
├── setup.py
└── tests/
├── __init__.py
├── test_bsm.py
├── test_cev.py
└── ...
目录结构介绍:
LICENSE
: 项目许可证文件。README.md
: 项目说明文档。pyfeng/
: 项目的主要代码目录,包含各种金融工程模型的实现。__init__.py
: 初始化文件,使pyfeng
成为一个 Python 包。bsm.py
: Black-Scholes-Merton 模型的实现。cev.py
: Constant Elasticity of Variance 模型的实现。nsvh.py
: Hyperbolic Normal Stochastic Volatility 模型的实现。sabr.py
: Stochastic-Alpha-Beta-Rho 模型的实现。...
: 其他模型的实现文件。
setup.py
: 项目的安装脚本。tests/
: 测试代码目录,包含各种模型的测试用例。__init__.py
: 初始化文件,使tests
成为一个 Python 包。test_bsm.py
: Black-Scholes-Merton 模型的测试用例。test_cev.py
: Constant Elasticity of Variance 模型的测试用例。...
: 其他模型的测试用例。
2. 项目的启动文件介绍
PyFENG 项目的启动文件是 setup.py
。这个文件包含了项目的安装信息和依赖项。用户可以通过以下命令安装 PyFENG:
pip install pyfeng
3. 项目的配置文件介绍
PyFENG 项目没有专门的配置文件。所有的配置和参数设置都在代码中进行。用户可以通过导入 pyfeng
包并实例化相应的模型类来使用各种金融工程模型。例如:
import numpy as np
import pyfeng as pf
# 实例化 Black-Scholes-Merton 模型
m = pf.Bsm(sigma=0.2, intr=0.05, divr=0.1)
# 计算期权价格
prices = m.price(strike=np.arange(80, 121, 10), spot=100, texp=1.2)
print(prices)
以上代码展示了如何使用 PyFENG 中的 Black-Scholes-Merton 模型来计算期权价格。