RobustSTL：长时序数据鲁棒季节-趋势分解算法实战指南

RobustSTL：长时序数据鲁棒季节-趋势分解算法实战指南

RobustSTL Unofficial Implementation of RobustSTL: A Robust Seasonal-Trend Decomposition Algorithm for Long Time Series (AAAI 2019) 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ro/RobustSTL

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项目介绍

RobustSTL 是一个非官方实现的鲁棒季节-趋势分解算法，专为处理具有长期季节性的复杂时间序列设计。该算法在 AAAI 2019 上发表，采用最小绝对偏差（LAD）损失函数并结合稀疏正则化来提取趋势，通过非局部季节性滤波增强对季节波动、趋势突变及异常值的鲁棒性，适合处理具有长期周期的时间序列数据。

• 特性亮点：

  • 强大的季节性波动和偏移处理能力。
  • 能够应对趋势中的突然变化，并保持对数据中异常点的鲁棒性。
  • 适用于季节性周期较长的序列。

• 技术栈：Python 3.5.2 及以上版本

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项目快速启动

首先确保安装必要的库，可以通过运行以下命令来准备环境：

pip3 install -r requirements.txt

接着，可以执行示例代码来体验 RobustSTL 的基本功能：

python3 main.py

这段代码将演示如何对一个时间序列进行分解，得到其趋势、季节性和残差部分。

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应用案例和最佳实践

示例应用：合成样本分析

使用 sample_generator.py 生成一个合成时间序列样本，然后利用 main.py 或 run_example.ipynb 来观察 RobustSTL 如何工作。

步骤：

1. 生成合成样本：

   python3 sample_generator.py
   

2. 分解并分析结果： 打开 Jupyter Notebook 并运行 run_example.ipynb 文件，这将展示详细分解过程及结果。

参数调整

• season_len: 定义季节长度。
• reg1, reg2: 控制趋势提取的正则化参数。
• K, H: 分别用于季节性提取的历史季节样本数和邻域大小。

通过调整这些参数，可以优化不同特性的数据分解效果，找到最佳的分解配置。

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典型生态项目

尽管本项目为独立实现，但其可广泛应用于多个领域的时间序列分析，包括但不限于金融市场的趋势预测、气象数据分析以及工业生产监控等。开发者可以根据 RobustSTL 的设计理念，将其集成到数据分析管道中，或者作为预处理步骤，提升基于时间序列的机器学习模型的性能。

社区和研究者可以围绕 RobustSTL 进行二次开发，比如构建时间序列异常检测系统，或是集成至大数据处理框架中，进一步探索其在多变量时间序列上的应用潜力。

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本指南旨在提供 RobustSTL 的入门级操作流程，深入理解和更高级的应用需要参考原始论文与源码细节，不断实验以适应特定应用场景的需求。通过这个起点，希望你能发现 RobustSTL 在处理复杂时间序列数据中的强大能力。

RobustSTL Unofficial Implementation of RobustSTL: A Robust Seasonal-Trend Decomposition Algorithm for Long Time Series (AAAI 2019) 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ro/RobustSTL