探索最优解：Cornell-MOE，工业级贝叶斯优化引擎

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Cornell-MOE是一个用于贝叶斯优化（Bayesian Optimization）的高效包，由Python编写，并内含C++核心实现。这个包专为工业应用提供高性能的贝叶斯优化算法，包括并行优化、带导数的优化以及高效率的知识梯度收购函数。

贝叶斯优化是何方神圣？

贝叶斯优化是一种解决复杂优化问题的方法，它依赖于高斯过程回归来基于过去的评估估计目标函数，并通过收购函数决定下一步的采样点。虽然每个决策可能需要更长的时间，但它可以在较少的评估次数中找到好的解决方案，特别适合那些评价函数评估耗时或昂贵的情况。

何时选择贝叶斯优化？

当你面临以下场景时，考虑使用贝叶斯优化：

1. 目标函数的评估耗时较长（分钟、小时或天），或者成本高昂。
2. 目标函数是输入的连续函数。
3. 函数无特殊结构，如凸性或凹性，无法利用特定优化方法。
4. 输入可以表示为有限数量的向量，通常在20个输入以下的效果最好。
5. 简单且快速评估的输入约束条件。
6. 寻找全局最优而非局部最优。

此外，贝叶斯优化还可处理噪声评估、无导数信息等问题，并可利用现有评价数据和对目标的先验知识。

Cornell-MOE有什么独到之处？

Cornell-MOE从Yelp的MOE包发展而来，专注于易安装性和易用性。它添加了算法改进，如在高斯过程回归中对超参数的贝叶斯处理，增强了稳健性；并且支持了几个新的贝叶斯优化算法，包括支持导数的批量预期改善（d-EI）和知识梯度（d-KG，q-KG）。

一瞥示例

Cornell-MOE提供了两个演示：

1. 批量贝叶斯优化：展示了1维无导数的嘈杂合成函数的优化，使用q-KG方法。左侧显示了统计模型和建议的评估点，右侧可视化了q-KG收购函数。
2. 带导数的贝叶斯优化：比较了使用和不使用导数的两种方法（d-KG和d-EI），展示了使用导数如何提高探索效率。

安装简单快速

Cornell-MOE的安装过程清晰明了，包括对Ubuntu和CentOS的支持。我们还提供了针对Python 2和3用户的详细虚拟环境安装指南，以及使用Conda包的简便方式。

结论

无论你是研究者还是工程师，如果你正在寻找一个强大而易用的工具来解决需要智能优化的问题，Cornell-MOE无疑是一个理想的选择。其灵活性、高性能和广泛的应用场景，将帮助你在各种挑战性任务中找到最佳解决方案。立即尝试，开启你的优化之旅吧！

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