PyBacktest 使用教程

PyBacktest 使用教程

pybacktestVectorized backtesting framework in Python / pandas, designed to make your backtesting easier — compact, simple and fast项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/py/pybacktest

1. 项目的目录结构及介绍

PyBacktest 是一个基于 Python 和 pandas 的向量化回测框架，旨在简化回测过程。以下是项目的目录结构及其介绍：

pybacktest/
├── backtest/
│   ├── __init__.py
│   ├── backtest.py
│   ├── datatypes.py
│   └── performance.py
├── examples/
│   ├── tutorial.ipynb
│   └── ...
├── test/
│   ├── __init__.py
│   └── test_backtest.py
├── README.md
└── setup.py

• backtest/: 包含核心回测功能的模块。
  • __init__.py: 初始化文件。
  • backtest.py: 主要回测逻辑。
  • datatypes.py: 定义数据类型。
  • performance.py: 性能统计计算。
• examples/: 包含示例文件，如 tutorial.ipynb 教程。
• test/: 包含测试文件，用于测试回测功能的正确性。
• README.md: 项目说明文档。
• setup.py: 安装脚本。

2. 项目的启动文件介绍

项目的启动文件主要是 backtest/backtest.py，这是回测框架的核心文件。它包含了回测的主要逻辑，包括数据加载、策略定义、回测执行和结果输出等功能。

# backtest/backtest.py 部分代码示例
from .datatypes import Signal, Trade, Equity
from .performance import Performance

class Backtest:
    def __init__(self, strategy, data):
        self.strategy = strategy
        self.data = data
        self.signals = []
        self.trades = []
        self.equity = Equity()

    def run(self):
        # 回测逻辑
        ...

3. 项目的配置文件介绍

PyBacktest 项目没有明确的配置文件，但可以通过修改 backtest/backtest.py 中的参数来调整回测的配置。例如，可以修改数据源、策略参数等。

# backtest/backtest.py 部分代码示例
class Backtest:
    def __init__(self, strategy, data, initial_capital=100000):
        self.strategy = strategy
        self.data = data
        self.initial_capital = initial_capital
        self.signals = []
        self.trades = []
        self.equity = Equity()

在这个示例中，initial_capital 是一个可以调整的参数，用于设置初始资金。

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以上是 PyBacktest 项目的目录结构、启动文件和配置文件的介绍。通过这些信息，您可以更好地理解和使用 PyBacktest 进行量化交易策略的回测。

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