EAGO.jl 开源项目教程

EAGO.jl 开源项目教程

EAGO.jlA development environment for robust and global optimization项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ea/EAGO.jl

1、项目介绍

EAGO.jl 是一个用于鲁棒和全局优化的开发环境，特别强调非线性规划（NLPs）。它通过沿非线性规划中每个表达式的可分解结构传播 McCormick 松弛来解决各种优化问题。EAGO 支持大多数现代自动微分（AD）包支持的运算符，并包含许多用于清理原生 Julia 代码和生成用户定义函数松弛的实用程序。

EAGO 目前支持具有先验变量边界定义和可微分约束的问题。这些问题应以下列通用形式指定：

$$ \begin{align*} f^* = & \min_{\mathbf y \in Y \subset \mathbb R^{n_y}} f(\mathbf y) \ \text{s.t.} \ & g_i(\mathbf y) \leq 0, \ i = 1, \ldots, m \ & h_j(\mathbf y) = 0, \ j = 1, \ldots, p \end{align*} $$

2、项目快速启动

安装 EAGO

EAGO 是一个注册的 Julia 包，可以通过 Julia 包管理器安装。在 Julia REPL 中，输入 ] 进入包管理器（Pkg）模式，然后运行以下命令：

pkg> add EAGO

快速示例

以下是一个简单的示例，展示如何使用 EAGO 解决一个非线性优化问题：

using EAGO

# 定义优化问题
m = Model(EAGO.Optimizer)

# 设置变量
@variable(m, -1 <= x <= 2)
@variable(m, -1 <= y <= 3)

# 设置目标函数
@NLobjective(m, Min, (1 - x)^2 + 100 * (y - x^2)^2)

# 求解问题
optimize!(m)

# 输出结果
println("x = ", value(x))
println("y = ", value(y))
println("Objective value = ", objective_value(m))

3、应用案例和最佳实践

应用案例

EAGO 可以应用于各种优化问题，包括但不限于：

• 工程设计优化：在工程设计中，EAGO 可以帮助找到最优的设计参数，以最小化成本或最大化性能。
• 金融优化：在金融领域，EAGO 可以用于投资组合优化，找到最优的资产配置以最大化回报或最小化风险。
• 供应链优化：在供应链管理中，EAGO 可以帮助优化库存水平、运输路线和生产计划。

最佳实践

• 定义明确的变量边界：EAGO 要求变量具有明确的边界。确保在定义变量时设置合理的上下限。
• 使用适当的松弛方法：根据问题的性质选择合适的松弛方法，以提高求解效率。
• 利用 EAGO 的实用程序：EAGO 提供了许多实用程序，如代码清理和用户定义函数的松弛生成，充分利用这些工具可以提高模型的准确性和效率。

4、典型生态项目

EAGO 与其他 Julia 生态系统中的项目紧密集成，特别是与 JuMP（Julia 优化建模包）的集成。以下是一些典型的生态项目：

• JuMP：一个用于数学优化的 Julia 包，EAGO 与其紧密集成，支持 JuMP 的自动微分方案。
• MathOptInterface (MOI)：一个用于优化问题的抽象层，EAGO 通过 MOI 与 JuMP 和其他优化包进行交互。
• DataFrames.jl：一个用于处理表格数据的 Julia 包，EAGO 的结果可以方便地与 DataFrames 结合使用，进行进一步的分析和可视化。

通过这些生态项目的集成，EAGO 提供了强大的优化功能和灵活的应用场景。

EAGO.jlA development environment for robust and global optimization项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ea/EAGO.jl