EAGO.jl 开源项目教程
1、项目介绍
EAGO.jl 是一个用于鲁棒和全局优化的开发环境,特别强调非线性规划(NLPs)。它通过沿非线性规划中每个表达式的可分解结构传播 McCormick 松弛来解决各种优化问题。EAGO 支持大多数现代自动微分(AD)包支持的运算符,并包含许多用于清理原生 Julia 代码和生成用户定义函数松弛的实用程序。
EAGO 目前支持具有先验变量边界定义和可微分约束的问题。这些问题应以下列通用形式指定:
$$ \begin{align*} f^* = & \min_{\mathbf y \in Y \subset \mathbb R^{n_y}} f(\mathbf y) \ \text{s.t.} \ & g_i(\mathbf y) \leq 0, \ i = 1, \ldots, m \ & h_j(\mathbf y) = 0, \ j = 1, \ldots, p \end{align*} $$
2、项目快速启动
安装 EAGO
EAGO 是一个注册的 Julia 包,可以通过 Julia 包管理器安装。在 Julia REPL 中,输入 ]
进入包管理器(Pkg)模式,然后运行以下命令:
pkg> add EAGO
快速示例
以下是一个简单的示例,展示如何使用 EAGO 解决一个非线性优化问题:
using EAGO
# 定义优化问题
m = Model(EAGO.Optimizer)
# 设置变量
@variable(m, -1 <= x <= 2)
@variable(m, -1 <= y <= 3)
# 设置目标函数
@NLobjective(m, Min, (1 - x)^2 + 100 * (y - x^2)^2)
# 求解问题
optimize!(m)
# 输出结果
println("x = ", value(x))
println("y = ", value(y))
println("Objective value = ", objective_value(m))
3、应用案例和最佳实践
应用案例
EAGO 可以应用于各种优化问题,包括但不限于:
- 工程设计优化:在工程设计中,EAGO 可以帮助找到最优的设计参数,以最小化成本或最大化性能。
- 金融优化:在金融领域,EAGO 可以用于投资组合优化,找到最优的资产配置以最大化回报或最小化风险。
- 供应链优化:在供应链管理中,EAGO 可以帮助优化库存水平、运输路线和生产计划。
最佳实践
- 定义明确的变量边界:EAGO 要求变量具有明确的边界。确保在定义变量时设置合理的上下限。
- 使用适当的松弛方法:根据问题的性质选择合适的松弛方法,以提高求解效率。
- 利用 EAGO 的实用程序:EAGO 提供了许多实用程序,如代码清理和用户定义函数的松弛生成,充分利用这些工具可以提高模型的准确性和效率。
4、典型生态项目
EAGO 与其他 Julia 生态系统中的项目紧密集成,特别是与 JuMP(Julia 优化建模包)的集成。以下是一些典型的生态项目:
- JuMP:一个用于数学优化的 Julia 包,EAGO 与其紧密集成,支持 JuMP 的自动微分方案。
- MathOptInterface (MOI):一个用于优化问题的抽象层,EAGO 通过 MOI 与 JuMP 和其他优化包进行交互。
- DataFrames.jl:一个用于处理表格数据的 Julia 包,EAGO 的结果可以方便地与 DataFrames 结合使用,进行进一步的分析和可视化。
通过这些生态项目的集成,EAGO 提供了强大的优化功能和灵活的应用场景。